岩本祐介の「祐ちゃん日記」

本日のシステムたちとセミナー内容

10月27日
本日のシステムたち

Perry(-90)
アールズロード(-65)
逆張り職人(-70)
Top IX(+5.5)

本日は逆張り系にとってはアゲンスト。。。
日々淡々とやっていかないといけないですね。。。


さて、昨日ご案内した11月のセミナーに関してです。
昨日と同じ条件をTOPIX先物にもあてはめたケース

前場決済の場合。。。

AM_TPX







エントリーを同条件にして、大引けで決済したケース。。。

大引けtpx







といった感じで、225先物と同様の傾向があります。。。。(続)

本日のシステムたちとセミナー内容

10月26日
本日のシステムたちは

東大、マイスター、Perry(+90)
アールズ、逆張り、Z(+80)
Top IX(+2)

逆張り系のシステム中心に出動。。午前の利益を減らしましたね。。。



さて、先週お伝えした11月のセミナーに関してです。

前場向けのシステム『前場トレ225』のコンセプト。。

システムの詳細なパフォーマンスは下記WVIサイトから見てやってください!

前場トレ225パフォーマンス

私がシステムを作るとき(皆さんも同じだと思いますが、、、、)、まずあれこれフィルターを入れずにその市場の優位性を見つけようと試みます。私の場合、テクニカル指標は使いませんので、その市場独特のバイアスやら、他の市場との関係やら、色々試みます。大体、アテをつけてやっても外れることが多いです。。。苦笑

で、色々試行錯誤しているうちに、「えっ!?」。。。こんなバイアスあるんだ。。。みたいな感じでその市場の特徴を見つけることがほとんどです。今回の前場の特徴もそんな感じでした。。

下記が前場トレ225の優位性の根幹部分(※実際の『前場トレ225』システムはこの特徴にフィルターを少し入れてできています)。
これは前場のあるタイミングで225ラージにエントリーして前引けに決済した場合を示しています。

この段階では、累積損益曲線が綺麗に右上がりになっていることのみ確認します。よく225システムで使われている米国市場の逆張りの考え方もこんな曲線になります。この段階で優位性があると思えば、検証を進め、1つのシステムに仕上げていきます。

AM







このバイアスは大引け(15時10分)までそのまま引っ張ると下記のような累積損益曲線になります。

1510







これを見ると、前場の成績が後場の流れにつながっていないことが分かります。つまり、前場と後場の方向が逆になる日がこの特徴を使うと分かるかもしれません。。。
このバイアスは非常にシンプル。。。
同様の特徴は、TOPIX先物にも存在します。明日はTOPIX先物の場合はどうなるか、同じグラフを掲載します。。。。。(続)


WVIセミナー告知

10月23日
本日のシステムたちは

東大、マイスター、Perryの3兄弟(+40)
逆張り職人(+40)
アールズロード(+40)
旧後場トレ(+50)
Top IX(+4.5)

まずまず。。。


さて、、11月14日(土)に225セミナーをやります!
WVIのセミナーも最近過密スケジュールになっていますが、以前告知していた『東大後場トレ』のセミナーです。今回は、前場のみを取引対象とした新システム『前場トレ225』とセットになります。システムに絡めて225市場の様々な優位性等をご紹介できればと思っています。

私が225先物を取引するのに主に利用するエッジ(優位性)は3つ(他にもまだあるのですが、残念ながらトレードシグナルで見られないデータになってしまいます。。。)。

今回は前場のみに通用する非常にシンプルなエッジを入れています。
このエッジ、、、後場まで引き伸ばすとエッジでなくなります。。苦笑
つまり、こいつを知っていると、前場と後場が逆方向に動く可能性があるということを示唆してくれます。。
実はこの考え方は、私が検証した範囲で他の市場にも利用できるので、皆さんがシステム作ったり、裁量でトレードしたりするときにも役に立つかなぁと思っています。あるいは、現在使っているデイトレ・システムの仕切り時を判断できるかもしれません。そんな話も含めることができれば、と思っています。あとは、枚数管理の話ですかね。。

前場トレ225はこのエッジにプラスして、フィルターを1つだけ入れています。
後場トレは、シンプルにエッジは1つだけです。

システムの詳細は、またおいおいブログでも書いていきますが、まずはご興味ある方、ぜひWVIのWEBサイトで御覧下さい。よろしくお願い致します。
前場トレ225&東大後場トレ・セミナー
前場トレ225パフォーマンス

225先物&Topix先物システムも『逆張り&順張り』、『前場&後場トレ』と続きましたので、私の方はネタ切れです。。苦笑
しばらく、私の225システム開発は終わりでしょうか。。。


本日のシステムたち

10月09日
東大、マイスター、Perry(-80)
Z、逆張り職人(-90)
アールズロード(-130)
Top IX(+9.0pt)

Top IXが独り気を吐き、+9.0。
超短期のブレイクアウトで、うまく方向に乗れましたね。

今日の相場は1日引っ張るタイプのシステムにとっては取りにくい相場だったような気がします。。
裁量だとどうなんでしょうね?

日本は、またまた3連休ですね。。それにしても休みが多い。。
来週の月曜日は他の市場で戦います。


Top IXの開発者、成田さんのマネーマネジメントのセミナー!!
よろしくお願いしま〜す!

飛躍の原理 マネー・マネジメントセミナー 10月18日(日)開催
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011094800009

エクセルファイル贈呈!
勝者の哲学セミナー システムと相場観を調和させた最高リター
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011096800007





成田氏のセミナーご紹介

09月25日

来週の月曜日の18時から、ひまわり証券で成田氏のWEBセミナーがあります。
ラリー・ウィリアムズの新インジケータの紹介セミナーです。
VIXという指標がアメリカにはありますが、これはS&P500を基準としたボラティリティ指標です。日本でもお馴染みの指標になってきました。ちなみに、私もVIXを導入しているシステムがあります。

ラリーは、S&P500以外の市場でもVIX的な役割を果たすインジケータを開発しています。これをラリーから絶大な信頼を得ており、システム開発でWVIに協力してくれている成田氏が解説するセミナーです。非常にシンプルな指標で、各市場ごとのボラティリティを計ることができます。
ラリー・ウィリアムズの新インディケーター、WVFの活用方法


成田氏は、来月の18日にもマネーマネジメントのセミナーをパンローリングさんで行います。ご興味ある方は是非御参加下さい。
飛躍の原理 マネー・マネジメントセミナー





楽しみ資金管理セミナー

09月11日
私も非常に楽しみなセミナーですが、
興味深いので紹介します。

当社で開発したTOPIX先物システム 「Top IX」ですが、http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011092400003

取引枚数をどう変化させていくかなど
今から楽しみです。


-------ここから引用-------

■ 成田先生からのメッセージ

多くのトレーダーは売買システムやルールの構築に全力を注いでいる。
確かに、儲かる仕組みやシステムがないとマネーマネジメントの必要性も生まれない。
“とりあえず“、儲かるようになることがポイントだろう。
しかし、マーケットの成功者達は、声をそろえてマネーマネジメントの重要性を唱えているのは、なぜか?

それは、どれだけ優れたシステムや売買手法であっても、
この先まで機能していくか確かなことはわからないからだ…先のことは、神のみぞ知る!?

マネーマネジメントを一言で説明すると、
”取引枚数(金額)“の管理であるが、意外にも、この取引枚数決定方法を多くのトレーダーは明確にしていない。

そのため、折角、儲かるシステムでも資金を失ってしまうことがある。
また、取引枚数(金額)を、どのように決めるか計画していなかったため、
予想通りの結果を得ることができないケースも多い。


Topix先物を対象としたディトレードシステム:


パフォーマンスシートは取引枚数1枚として結果になっているが、
取引枚数を変更して運用したら、どうなっていたのだろうか?



[条件]
初期投資資産額を200万円に設定する。資産が50万円増える毎に取引枚数を1枚増やしていく。
しかし、300万円を超えて、取引枚数が2枚になって売買したが、
累計運用額が300万円を下回ってしまった場合は、
次の売買で取引枚数を1枚減らし、また1枚で売買するようにしていく。


取引枚数1枚での運用結果 (期間:2004年4月〜2006年4月)


取引枚数を変更しての運用結果 (期間:2004年4月〜2006年4月)

取引枚数を増やしても、2004年4月からの2年間の累計資産は殆ど変わらないという結果になっている。
単純に取引枚数を増やしたからといって、もっと儲かるということではない。
取引枚数を増やした分、リスクも多くなって、損失額も大きくなる。
累計資産曲線が平たんな状態になったときに取引枚数を増やしても効果があがらないようだ。

運用システム自体の特徴を理解していないと資金管理は上手くいかない。
マネーマネジメントは運用の一部であって、システム化された運用手段をとるかは、投資家自身に委ねられている。

期待値がプラスで儲かると判断したシステムでも、
実際にそのシステムで資金を運用していくとき、どのような売買結果を生むのかわからない。

不確実性が高い相場の世界で、運用資金をどのように管理していくか計画しておかないと破産に追い込まれることもある。
本来、運用の一部であるマネーマネジメントを考えたことがありますか?


飛躍の原理 マネー・マネジメントセミナー 10月18日(日)開催〜早期割引中〜

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011094800009

-------ここまで-------



本日のシステムたち&セミナー告知

09月09日
本日のシステムたち

東大マスター、225マイスター、Perry(+30)
アールズロード(+65)
Zシステム(+70)
逆張り職人(+60)

225先物らしかった1日。。。


さて、先日Top IXのセミナーを行った成田氏がパンローリングさんで久しぶりにセミナーを行います。Top IXセミナーでも資金管理の話はしていましたが、充てた時間は短時間でした。その際にも、参加された方々は興味深く聞き入っておりました。。
やはり、2年以上、完全な専業トレーダーとして生き残ってきた方の話ですので、リアルでかつ話が現実的。。。私も非常に参考になりました。
今回は、資金管理の話のみで2時間以上ですから、私も非常に楽しみです。

ご興味ある方は是非御参加下さい。
飛躍の原理 マネー・マネジメントセミナー

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