魔術師たちのトレーディングモデル目次


訳者まえがき                           1
執筆者について                         10
謝辞                              19
序文                              21

第1章 スイング・トレーディングとそのテクニカル分析の基本原理
リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ               25

 テクニカル分析で影響力を持つ思想家              26
  チャールズ・ダウ                      26
  ロバート・レア                       30
  リチャード・シャバッカー                  30
  リチャード・ワイコフ                    34
  ラルフ・N・エリオット                   39
  W・D・ギャン                       41
 価格変動の一般原理                      44
  原則1:トレンドは反転するよりも継続しやすい        44
  原則2:モメンタムは価格に先行する             45
  原則3:トレンドはクライマックスで終焉する         47
  原則4:マーケットは値幅拡大と縮小を繰り返す        48
 スイング・チャートの作り方                  49
 トレードの3タイプ                      52
  押し/戻り                         52
  試し                            55
  ブレイクアウト                       56
 トレード管理                         57

第2章 市場間分析を利用したトレンド予測法
ジョン・マーフィー                       59

 基本原理                           60
  商品市場と債券市場の関係                  62
  CRB指数と金利の関係                   62
  石油価格と金利の関係                    64
  債券市場と株式市場の関係                  64
 市場間原理による業種別の影響                 66
  石油高騰による運輸株への悪影響               67
  その他の業種への影響                    69
 セクター・ローテーションと経済                70
  テクノロジー株下落時に不動産株上昇             70
  バイオテック株から薬品株へ                 71
  商品市場と経済指標                     73
 アメリカ市場における日本の影響                74
 市場間分析をテクニカルでする意義               76
  逆利回り曲線が示唆する弱気                 78
  進化する市場間モデル                    78

第3章 ポイントアンドフィギュア移動平均の利用法
ケネス・G・タワー                       81

 ポイントアンドフィギュア・チャーティングのバックグラウンド  82
  チャート作成の基本                     83
  保ち合い                          85
  価格目標                          86
 ポイントアンドフィギュア・チャートで移動平均を作成する    87
  長い保ち合いのブレイクアウトパターンを認識する       88
  移動平均の反転を識別する                  89
  一時的な押しと天井を区別する                93
 バーチャートに対するポイントアンドフィギュア・チャートの利点 96
 いつどのようにこのテクニックを使うべきか?          98

第4章 ローソク足を利用した転換シグナルの早期発見法
スティーブ・ニルソン                     101

 ローソク足の構成                      102
 個々のローソク足の利用法                  104
 同事線(寄引同時足)                    105
 影(ひげ)                         108
 首吊り線(ハンマー)と流星(シューティング・スター)    109
 包み足(抱き線)                      113
 窓                             117
 ローソク足とリスク/報酬の考察               118

第5章 マーケット・プロファイルでマーケットの言葉を読む方法
ロビン・メッシュ                       123

 均衡と不均衡のサイクル                   126
 日割りのプロファイルの形状分析               131
  ノーマル・デイ                      132
  ノントレンド・デイ                    133
  ノーマル・デイのノーマル・バリエーション         134
  トレンド・デイ                      135
 均衡と不均衡のサイクルのプロファイル            137
  非価格支配と価格支配の局面                140
  4×4フォーメーション                  140
 マーケット活動の4つのステップ               143
  ステップ1                        144
  ステップ2                        145
  ステップ3                        146
  ステップ4                        149
  4つのステップの完成                   150
 売買戦略構築のためのマーケット・プロファイル利用法     152
  マイナス・デベロプメント(不完全発達)          157
 根本的マーケット・プロファイル原理のまとめ         162

第6章 売買チャンスを予測するためのオシレーター使用法
トム・デマーク                        165

 伝統的なオシレーターの解釈                 166
  継続時間分析と乖離分析の重要性              166
  一般的な買われ過ぎ、売られ過ぎオシレーター        168
 TD REI(TDレンジ・エクスパンション・インデックス) 169
  TD REIの構成                    170
  TD REIを使う                    173
 TDデマーカー機                     。隠沓
  TDデマーカー気旅柔                  179
  TDデマーカー気鮖箸Α                 。隠沓
 TDデマーカー供                     。隠牽
  TDデマーカー兇旅柔                  182
  TDでデマーカー兇鮖箸Α                。隠牽
 カギとなる考察                       185

第7章 株価変動の予測に関するサイクルの活用法
ピーター・エリアデス                     187

 オフセットラインを用いて価格変動の予測をするための基本的ステップ 189
 名目の価格予測と用語                    193
  主要な用語と概念                     194
  極端な価格変動が起こるときの予測のガイドライン      195
 市場サイクル予測の応用                   196
  ダウ・ジョーンズ総合平均株価の例             196
  ダウ・ジョーンズ工業株平均の弱気相場の例         206
  ダウ・ジョーンズ輸送株平均の例              208
  週間、日々およびザヤ場の株価変動予測のオフセット     210
  予備的予測 vs “確立された”予測             210
  ダウ・ジョーンズ工業株平均の例              212
  サイクル価格変動予測を分析の道具に加える         215

第8章 エリオット波動理論の利用法
スティーブン・W・ポーザー                  217

 エリオット波動理論の歴史                  218
 エリオット波動理論とは?                  221
 波動の特徴を理解する                    223
 エリオット波動理論を使う                  225
  マルチプル・タイム・フレーム分析             225
  長期トレーディングからデイ・トレーディングまで――アメリカ株式市場 228
  エリオット波動理論のロードマップを作る          232
  ストップとエリオット波動理論               237
 分析を誤ったときに利益を上げる               239
  アメリカ債券市場の例                   239
  ポイントは柔軟性                     242
 エリオット波動理論に基づくトレーディング法の微調整     244

第9章 オプション市場におけるボラティリティ・トレーディング法
ローレンス・マクミラン                    247

 相場を予測するのは可能か?                 247
 ボラティリティ・トレーディング               249
  ヒストリカル・ボラティリティ               252
  インプライド・ボラティリティ               255
  実際のボラティリティを予測する指標としてのインプライド・ボラティリティ 258
  割高・割安のボラティリティの選択             262
  ボラティリティの極限                   263
  べガ                           269
 ボラティリティの売買                    272
  デルタ・ニュートラル・ポジション             272
  ボラティリティが安いか、高いか、あるいはそのいずれでもないかの判断 274
  ボラティリティを買う戦略                 278
  ボラティリティを売る戦略                 287
 ボラティリティ・トレーディングの主な利点          294

第10章 市場心理によってテクニカル分析を強化する方法
バーニー・シェファー                     297

 逆思考の適切な応用                     299
 心理指標とテクニカル指標間の関係              302
 市場心理を示す指標                     306
  市場心理を質的に測る手法                 307
  市場心理を定量的に測定する方法              313
  定量分析による市場タイミングを測る指標          315
  株式およびセクターのタイミングのための定量化された指標  324
 機能する投資家心理:ケース・スタディ            332
  株式市場の例                       332
  セクター・タイミング                   335
  銘柄選択                         335
  結果                           336
  逆バリ分析を活用する上での注意              337

第11章 個別株市場における投資家心理の測定法
ラリー・ウィリアムズ                     341

 投資家の相場感が個別株に与える影響             342
 基本ルール                         344
 指標の利用法                        346
 アドバイザーが強気になりすぎたり弱気になりすぎたりする原因 348
 落とし穴を避ける                      350
 多数派がやらないことをやる                 354

第12章 マネーマネジメント・テクニックでリスクをコントロールする方法
コートニー・スミス                      357

 比率固定の賭け                       359
 ストップロスを決めて、それからルールを適用しろ       360
 十分な資金でトレードを始めろ                361
 冷静になれ                         362
 規律を守れ                         363


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