PanRolling 相場データ集 CD-ROM World Wide Futures Edition Jan 18, 2017 (1) はじめに 本 CD-ROM は全世界を代表する先物データを一つの CD-ROM に凝縮した日本初 の相場データ集です。本 CD-ROM 一枚で、全世界で取引されている先物のほぼ 3/4 以上 (出来高ベース) のデータを入手したことになります。銘柄の採録基 準は一日当りの平均出来高が 3,000 枚以上となっています。 収録期間は、米国市場については最長 20 年、ほとんどの銘柄は 10 年以上と なっています。また利用に便利なつなぎ足に加え、CASH (現物) および限月毎 の完全な 4 本値データが収録されています。CME、CBOT に関しては夜間取引 データにも対応しています。 日本の先物市場では考えられない豊富なデータを用いたシステムの開発、相場 に関係する各種研究、記念品としてお役立て下さい。 (2) 使い方 データは 2017/1/13 が最新です。 各データファイルは INTEREST 金利 STOCK 株価指数 METAL 金属 CURRENCY 通貨 ENERGY エネルギー GRAIN 穀物、油脂 SOFT ソフト商品 OTHER その他 の 8 つのグループに分類され、それぞれのディレクトリに収録されています。 各銘柄は銘柄コードを名前とするディレクトリに収録されていて、各データファ イルは以下の様に名前がつけれられています: 100_9806.TXT <-> <--> <-> A B C A: 銘柄コード 銘柄と一対一に対応する 3 桁のコード。各ディレクトリの INDEX.TXT を参照下さい。 B: 限月 (西暦の下二桁と月) ただし、現物は "CASH", つなぎ足 (サヤ修正あり) は "CONT", つなぎ足 (サ ヤ修正なし) は "CONP" となっています。 C: 拡張子 (TXT で一定) 銘柄コードと銘柄に関する情報については、各ディレクトリにある INDEX.TXT ファイルを御参照下さい。 ファイルは以下のフォーマットで記録されています。 日付 始値 高値 安値 終値 出来高 取組高 19980707 1168.40 1170.70 1162.50 1167.30 70999 350306 19980708 1167.25 1177.80 1166.30 1174.90 78691 351440 19980709 1172.00 1176.00 1165.00 1167.50 92478 347198 ... ... ... ... ... ... ... 【つなぎ足について】 つなぎ足とは、最も取り組み高の多い限月の価格をつなぎ合わせたデータです。 乗り換え時に発生するサヤを過去に向かって修正したものと、修正しないもの を提供しています。 サヤ修正ありのデータでマイナス値が存在する銘柄が稀に存在しますが、間違 いではありません。 【Excel で読むためには】 (i)「ファイルを開く」でファイルの種類に「テキストファイル」を選択し、目的 のファイルをクリック。 (ii)「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」 を選択後、区切り文字に「スペース」を選択。 (iii) 一番左の日付データの列に対して、列のデータ形式に「日付 YMD」を選 択後、完了をクリック。 という順序を踏みます。 「1/4」、「1/32」といった、最小値幅が分数になっている銘柄はすべて小数で 表現されています。つまり 3/32 は 0.09375 と表現されます。 【夜間取引】 CME、CBOT の夜間取引に対応しています。銘柄名に Glbx、もしくは ECBOTと表 示のあるデータは、夜間取引の値段情報を含むものです。一方 Day (または表 示なし) とあるのは夜間取引を無視した 4 本値段ファイルです。夜間取引の価 格帯のみを含むデータはありません。 【CBOT Treasury Futures の表面利率の変更について】 シカゴ・ボード・オブトレードの T-Bond, T-Note 10年物、5年物、2年物の表 面利率が 2000 年 3 月限より 8% から 6 % に変更になっています。2000 年 3月限が当限に回ったことに伴いまして 1999 年 12 月限以前のデータに関し ても 6% を想定した価格に変換したデータを提供致します。以下の銘柄が対象 です。 134 T-Bond 133 T-Bond 日中のみ 132 T-Note 10 年物 130 T-Note 10 年物日中のみ 118 T-Note 5 年物 117 T-Note 5 年物日中のみ 131 T-Note 2 年物 (3) 注意事項 お買い上げの1名様のみがこのデータを使えます。 軽質原油、灯油、無鉛ガソリン、天然ガス、改質ガソリン、金、銅、パラジウム、プラチナ、銀の各先物データを Floor Trading only から、Floor+Electronic Combined に切り替えました。 Day と記載のある Floor Trading Only のデータの信頼性が低下しています。参考程度のご利用をお願いします。電子取引を含むデータのご利用を推奨します。 CASH (現物) データに関しては、採録していない銘柄があります。 Pan Rolling はデータが正確であるよう最善を尽くしておりますが、その正確 性について保証するものではありません。 (4) 御意見、御要望 電子メールを歓迎します。support@panrolling.com までお寄せ下さい。 銘柄の新規収録御要望にはできる限り対応申し上げます。 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-19-18 第三雨宮ビル6F パン・ローリング株式会社 Tel: 03-5386-7391 Fax: 03-5386-7393 (5) 収録銘柄一覧 金利先物 100 CanBnkr Accptnc(3th) ME カナダドル銀行引受手形先物3ヵ月物 101 GermLongBund DTB ドイツ長期債 (廃止) 102 GermMediumBobl DTB ドイツ中期債 (廃止) 103 CanGov Bnd (10Yr) ME カナダ国債10年物 104 US Dollar Indx -> 414 に移動 105 EurodollarDat(3Mth) CME ユーロダラー3ヵ月物 106 EurodollarGlbx(3Mth) CME 107 LiborRateDay (1Mth) CME LIBOR1ヵ月物 108 LiborRateGlbx(1Mth) CME 109 Euroyen(3Mth) CME ユーロ円3ヵ月物 110 Ger Long Bund LIFFE ドイツ長期債 111 Eurolira(3Mth) LIFFE ユーロリラ3ヵ月物 112 EuroSwissFranc LIFFE ユーロスイスフラン3ヵ月物 113 FedFndRte(1Mth) CBOT フェデラルファンド1ヵ月物 114 Ital Gov Bnd BTP LIFFE イタリア国債 115 Long Gilt(20Yr) LIFFE 英国債20年物 116 Strlng Rte(3Mth) LIFFE 英ポンド短期金利3ヵ月物 117 US T.Note (5Yr)Day CBOT 米国債5年物 118 US T.Note (5Yr)ECBOT CBOT 119 Euroyen(3Mth) TIFFE ユーロ円3ヵ月物 120 Municipal Bnd CBOT 公共債 121 SpnshGovBnd(10Yr) MEFF スペイン国債10年物 122 Mibor (90 day) MEFF スペインペセタ3ヵ月物 123 Bank Bill (90 Day) NZFE ニュージーランドドル銀行手形90日物 124 Pibor(3Mth) MATIF ユーロフレンチフラン3ヵ月物 125 Notionel Bnd (7Yr) MATIF フランス国債7年物 126 Eurodollar(3Mth) SGX ユーロダラー3ヵ月物 127 Euroyen(3Mth) SGX ユーロ円3ヵ月物 128 US T-Bill(3Mth)Day CME 米政府短期証券3ヵ月物 129 US T-Bill(3Mth)Glbx CME 130 US T.Note(10Yr)Day CBOT 米国債10年物 131 US T.Note (2 Yr) CBOT 米国債2年物 132 US T.Note (10Yr)ECBOT CBOT 米国債10年物 133 US T.Bond Day CBOT 米国債30年物 134 US T.BondsGlbx CBOT 135 US T.Bond MACE 米国債30年物 136 Aus90dayBAB SFE オーストラリアドル銀行引受手形90日物 137 AusT-Bond 10yr SFE オーストラリア国債10年物 138 AusT-Bnd@12%(3Yr) SFE オーストラリア国債3年物（クーポン12%） 139 Japan Gov Bond(10Yr) SGX 日本国債先物 10 年物 140 Japan Gov Bond(10Yr) LIFFE 日本国債先物 10 年物 141 EuroGer. Bund EUREX ドイツ長期債 142 EuroGer. Bobl EUREX ドイツ中期債 143 EuroGer.Schatz EUREX ドイツ短期債 144 One Day Deposits BMF 銀行間預金金利 145 Euribor 3 month EUREX Euribor 3 ヵ月物 146 Euribor 3 month LIFFE Euribor 3 ヶ月物 147 Korean T-Bond (3Yr) KOFEX 韓国国債 3年物 株価指数先物 200 Amsterdam EOE Index EOE アムステルダムEOE株式指数 201 JSE AllShareIndex SAFEX ヨハネスブルグ証取株式指数 202 DJIA IndexECBOT CBOT ダウ工業株30種平均 203 DJIA Index CBOT 204 CAC-40 Index MATIF CAC-40 パリ証取株式指数 205 Dax Index DTB DAX 206 FTSE100Indx LIFFE LIFFE ファイナンシャルタイムス100株式指数 207 HangSengIndx HKFE ハンセン指数 208 MIB 30 Index MIF MIB30株式指数 209 Ibovespa Indx BMF BOVESPA株式指数 210 IndustrialIndex SAFEX 工業株指数 211 IBEX 35 Index MEFF IBEX35株式指数 212 Nasdaq 100 Index CME ナスダック 213 Nikkei 225 Index CME 日経225種株式指数 214 OMX Index SOM OMX株式指数 215 S&P 500 IndexGlbx CME スタンダート&プアーズ500株式指数 216 S&P 500 IndexDay CME 217 Nikkei 225 Indx SGX 日経225種株式指数 218 Swiss Market Index SOFFEX スイス株式指数 219 AusSharPrceIndFut SFE オーストラリア株式指数 220 NYSE Compos Index NYFE ニューヨークコンポジット 221 Nasdaq 100 Idx Day CME ナスダック100種指数 222 E-mini Nasdaq 100 Index CME ミニ・ナスダック100種指数 223 E-mini S&P 500 Index CME ミニ・スタンダート&プアーズ500株式指数 224 DJ Euro STOXX 50 Index EUREX ダウ・ユーロ STOXX 50 種 225 DJ STOXX 50 Index EUREX ダウ・STOXX 50種 226 KOSPI 200 Index KOREA 韓国 200 種株価指数 227 OBX Index OSLO オスロ証券取引所指数 228 MSCI Taiwan Index SGX MSCI 台湾インデックス 229 PSI 20 Index BDP ポルトガル株価指数 230 MSCI Singapore Stock Idx SGX MSCI シンガポール株価指数 231 Value Line Index KCBT バリューライン指数 232 Mini Value Line Index KCBT ミニ・バリューライン 233 FTSE/ASE 20 Index ADEX FTSE/ASE 20種 234 Russell 2000 Index Day CME ラッセル2000インデックス 235 E-Mini Russell 2000 Index CME 236 TAIEX Index TAIFEX 台湾証券取引所株価指数 237 TSEC Electronics Index TAIFEX 台湾証券取引所電気株指数 238 TSEC Finance Index TAIFEX 台湾証券取引所金融株指数 239 SPI 200 day SFE SPI 200 種 240 SPI 200 with SYCOM SFE 241 DJIA Mini $5 CBT ダウ工業株30種平均 242 Nikkei 225 Index(Day) CME 日経225先物 243 CBOE Volatility Index CFE VIX 先物 244 Nikkei 225 Index-Yen CME 円建日経225先物 245 Sensex Futures-BSE NSI インドセンセックス指数先物 246 China A50 Index (Day) SGX 中国A50種株価指数先物 247 S&P CNX Nifty Index (Day) SGX 　CNX Nifty インド株価指数先物 248 Hang Seng China Enterprises Index (Day) HKEX ハンセン中国企業株指数 249 Mini Russell 2000 NYFE 　ラッセル2000インデックス 250 FTSE MIB Index MIF MIB30株価指数 251 OMXS 30 Index SOM 　スイスOMX30株価指数 金属先物 (フォワード) 300 Gold COMEX 金 301 CopperHG COMEX 銅 302 #82(39)AL Alloy(3Mth) LME アルミ合金 303 #38(39)Copper(3Mth) LME 銅 304 #80(39)Nickel(3Mth) LME ニッケル 305 #47(39)Lead(3Mth) LME 鉛 306 #46(39)Tin(3Mth) LME 錫 307 #48(39)Zinc(3Mth) LME 亜鉛 308 Palladium NYMEX パラジウム 309 Platinum NYMEX プラチナ 310 Silver COMEX 銀 311 Aluminum(3Mth) LME アルミ 通貨先物 400 British Pound Day CME 英ポンド 401 British Pound Glbx CME 英ポンド 402 CanadianDollar Day CME カナダドル 403 CanadianDollar Glbx CME 404 DeutscheMark Day CME ドイツマルク 405 DeutscheMark Glbx CME 406 US Dollar(Commercial) BM&F 米ドル 407 JapaneseYen Day CME 日本円 408 JapaneseYen Glbx CME 409 US Dollar TIFFE 米ドル 410 Mexican Peso Day CME メキシコペソ 411 MexicanPeso Glbx CME メキシコペソ 412 SwissFranc Day CME スイスフラン 413 SwissFranc Glbx CME スイスフラン 414 US Dollar Indx FINEX 米ドルインデックス 415 Euro FX Glbx CME ユーロ 416 Euro FX Day CME 417 Australian Dollar Glbx CME オーストラリア・ドル 418 Australian Dollar Day CME 419 US Dollar / Korean Won KOFEX 米ドル/韓国ウオン エネルギー先物 500 Light Crude Oil NYMEX 軽質原油 501 HeatingOil#2 NYMEX 灯油 502 NY Unleaded Gas NYMEX 無鉛ガソリン 503 IPEBrentBlndCrdeOil IPE 北海ブレント 504 GasOil IPE 軽油 505 Natural Gas NYMEX 天然ガス 506 NY Reformulated Gas NYMEX 改質ガソリン 穀物先物 600 Soyb Oil W/ECBOT CBOT 大豆油 601 Soybean Oil Day CBOT 602 Corn W/ECBOT CBOT トウモロコシ 603 Corn Day CBOT 604 WheatKansasCty KCBOT 小麦 605 Spring Wheat MGE 春小麦 606 Oats W/ECBOT CBOT オーツ麦 607 Oats Day CBOT 608 Rapeseed(Canola) WCE 菜種油 609 Soybeans W/ECBOT CBOT 大豆 610 Soybeans Day CBOT 大豆 611 Soyb Meal W/ECBOT CBOT 大豆粕 612 Soybean Meal CBOT 613 Wheat W/ECBOT CBOT 小麦 614 Wheat Day CBOT 615 Soybeans MACE 大豆 ソフト商品先物 700 Cocoa CSCE ココア 701 Coffee CSCE コーヒー 702 Cocoa LCE ココア 703 Robusta Coffee LCE ロブスタコーヒー 704 Orange Juice NYCE 冷凍濃縮オレンジジュース 705 Sugar #11World CSCE 砂糖No.11 706 White Sugar #5 LCE No 5 白糖 その他商品先物 800 Cotton #2 NYCE No．2綿花 801 FeederCattle CME フィーダーキャトル（肥育用牛） 802 Live Cattle CME ライブキャトル（生牛） 803 Lean Hogs CME リーンホッグ（赤身豚肉） 804 Singapore Rubber RAS ゴム 805 Rubber TSR-20 SICOM ゴム TSR-20 806 Pork Bellies CME ポークベリー(赤身豚肉) 807 Lumber CME 板材 808 Goldman Sachs Commodity Index CME ゴールドマン・サックス商品インデックス 809 Rubber RSS3 SICOM ゴム RSS3 (6) 収録市場一覧 BDP Bolsa de Derivados do Portuga ポルトガル先物オプション取引所 BMF Bolsa de Mercadorias & Futuros (Sao Paulo) サンパウロ商品取引所 CBOT Chicago Board of Trade シカゴボードオブトレード CFE CBOE Futures Exchange シカゴオ先物プション取引所 CME Chicago Mercantile Exchange シカゴマーカンタイル取引所 COMEX Commodity Exchange Inc. (New York) ニューヨーク商品取引所 CSCE Coffee Sugar and Cocoa Exchange (New York) ニューヨークコーヒーシュガーココア取引所 DTB Deutsche Terminbourse DTB ドイツ証券取引所 EOE European Options Exchange (Amsterdam) ヨーロピアンオプションエクスチェンジ EUREX Eurex Deutschland ユーレックス・ドイツ FINEX Financial Instrument Exchange (at NYCE) FINEX(ニューヨーク綿花取引所金融先物部門) HKFE The Hong Kong Futures Exchange Ltd. 香港先物取引所 IPE International Petroleum Exchange of London Ltd. ロンドン国際原油取引所 KCBT Kansas City Board of Trade カンサスシティボードオブトレード KOFEX Korea Futures Exchange 韓国先物取引所 KOREA Korean Stock Exchange 韓国証券取引所 LCE London Commodity Exchange ロンドン商品取引所 LIFFE London International Financial Futures Exchange Ltd ロンドン国際金融先物取引所 LME London Metals Exchange ロンドン金属取引所 MACE Mid-America Commodity Exchange ミッドアメリカ商品取引所 MATIF Marche a Terme International de France MATIF(フランス) ME Montreal Exchange モントリオール取引所 MEFF Mercado Espanol de Futuros Financieros スペイン金融先物取引所 MGE Minneapolis Grain Exchange ミネアポリス穀物取引所 MIF Milan Domestic Futures Exchange ミラノ先物取引所 NSI National Stock Exchange of India インド国立証券取引所 NYCE New York Cotton Exchange ニューヨーク綿花取引所 NYFE New York Futures Exchange ニューヨーク先物取引所 NYMEX New York Mercantile Exchange ニューヨークマーカンタイル取引所 NZFE New Zealand Futures Exchange ニュージーランド先物取引所 OSLO Oslo Stock Exchange オスロ証券取引所 RAS Rubber Association of Singapore シンガポールゴム協会 SAFEX South African Futures Exchange 南アフリカ先物取引所 SFE Sydney Futures Exchange シドニー先物取引所 SICOM Singapore Commodity Exchange シンガポール商品取引所 SGX Singapore Exchange シンガポール取引所 SOFFEX Swiss Option & Financial Futures Exchange スイス金融先物オプション取引所 SOM Stockholm Options Market ストックホルムオプション取引所 TIFFE Tokyo International Financial Futures Exchange 東京国際金融先物取引所 WCE Winnipeg Commodity Exchange ウィニペグ商品取引所 ADEX Athens Derivative Exchang アテネデリバティブ取引所 TAIFEX Taiwan Futures Exchange 台湾先物取引所 --- End of File