■トレードスタイル
トレードスタイルは、現在はデイ・トレード。システムトレードのみ行っています。
■メイン市場
取引している市場は、S&P500先物、現在は日経225先物取引が中心です。
■うまくいかなかった時の原因、失敗体験
私の場合は、残念ながら裁量トレードの才能がなかった、、、これにつきます。
投資手法云々でなく、自分の気持ちをコントロールできなかったことが一番大きいですね。
トレーダーで成功する確率は5％等と言われたりします。大きな財を築くことができるトレーダーはさらに少なく1%にも満たないでしょう。
ところが、最初に自分が失敗すると思ってトレードを始める人はいないでしょうから、基本的に全てのトレーダーは皆、自尊心の強い人たちの集まりだと思います。
よって、トレードで負けてもなかなか自分を客観的に分析し、必要に応じてマーケットから撤退したりすることができず、
結局最後に資金を全て失ってから強制退場させられるというケースが多いのだと思います。
つまり、自分のトレードに関する能力を客観的に見抜き、それに対する対策をきちんと建てることが必要だと思っています。
■何で改善できたか、優位性をどうみつけるか？
システムトレードを知ることができたこと。現在、私はTradeStationを使って、トレードを行っています。
プログラムの経験等も全くありませんでしたので、TradeStationを使ったシステムトレードを行えるとは考えたこともありませんでしたが、やる気になれば人間なんでもできます。
現在、私はWestVillageInvestmentという投資顧問会社に所属していますが、社長の西村貴郁はTradeStationのプログラム言語であるEasyLanguageの公認スペシャリストを示す"Easy Language Specialist"の資格保持者です。私も取得に向けて準備を進めています。
優位性については、自分の対象とするマーケットの観察から、様々なアイディアを考えていきます。
私の場合は、その市場に独特な優位性を探し、トレード手法を構築していきます。
ロジックを作るときは取引する商品の価格を加工する（例えば移動平均を計算する等）ことが嫌なので、そのもの自体がエッジ（優位性）になるものを見つける努力をします。
つまり、加工しないで全ての人たちが見ているものをそのままの形で見るようにしています。
これを見つけることは並大抵のことではありませんが、常にマーケットとその周辺環境の観察につきます。
■勝率、リスクのとり方
勝率は低くても良いという議論はありますし、それは正しいと思っています。
ただ、実際にシステム・トレードを行っていく際に低い勝率は精神的な負担が非常に大きいと思っています。システムトレードは続けてナンボですから。。
よって、最低でも勝率60%程度を目指します。また、当然のことですが、枚数は張り過ぎない。
目安としては今までの最大ドローダウンの3倍程度の資金で1枚トレードするようにしています。
■トレードを手仕舞うポイントの重要性
基本的には、エントリー後はポジションを保有し続け、大引けまでポジションを継続させます。
ポジションをとった後は、ロスカットのためのストップを入れ、利益が乗れば、ストップ値を変えていきます。
ロスカットはエントリー価格の0.8%程度が日経225先物の場合良いようです。その程度の比率でストップを設定しています。
■好きなトップトレーダーや見習うべき点、システムトレードを始める方へのアドバイス
S&P500先物でFutures TruthのNo.1システムになったあるトレーダーが私のトレードの師匠と呼べるべき人なのですが、
彼の取引手法は今の私のトレード・スタイルに大きな影響を与えています。
彼が言っていたことは、
・トレードを行う際には必ず自分のエッジを見つけること。
・そして、それを明確にルール化し、過去の検証を行うこと。
当たり前のことですが、どの程度の投資家がこういった地道な作業を行っているでしょうか。
システムトレードを行ったからといって、勝つことができるわけではありませんし、自分をコントロールできるわけでもありません。 勝てるロジックは自分で見つけないといけないわけですし、システムといっても、最終的には人間の心に依存します。 そういった意味でも上記の地道な日々の作業が必要だと思っています
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