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Pan Rollingの仲間たち。

レポート新着情報

【9/10】 今後のトレード方針 徳山秀樹
【8/20】 TOCOM ガソリン&灯油先物におけるInitial Range Breakoutについて 谷口和弘
【8/6】現状のトレード構成 徳山秀樹
【7/9】 さまざまな相場展開におけるデイトレード対処法 徳山秀樹
【6/11】MESAインディケータを用いた相場観測(3) −MESAが捉えたサイクルとトレンドー 佐藤俊彦(岩本祐介)
【6/10】MESAインディケータを用いた相場観測(3) −サイン・インディケータと位相インディケーター 佐藤俊彦(岩本祐介)
【6/5】広義のシステム 向井俊晴
【6/4】私のデイトレード手法紹介(2) 徳山秀樹
【6/1】為替のシステムトレード環境構築 鈴木隆一
【5/23】HKG ハンセン指数先物におけるVBSについて 谷口和弘
【5/15】MESAインディケータを用いた相場観測(1)佐藤俊彦(岩本祐介)
【5/7】私のデイトレード手法紹介(1) 徳山秀樹
【5/7】システムトレードの奨め 青木俊郎
【5/4】大数の法則 向井俊晴
【4/24】OSE Nikkei225先物における「Oops!」について 谷口和弘

「秘訣」ではなく「技術」
マーケットに関る客観的な時系列のデータから規則性や因果関係を見つけ出し、それを用いてマーケットの状態を把握したり、先行きを予測したりすることにより、トレードで利益をあげることを目的とする。

機械的な売買ルールを検証していく過程で、マーケットに対する理解が進む問題点を定量的に把握、改良しやすく、始めから不利な方法で売買してしまうといった失敗を避けることができる。

売買ルールを厳格に定めることにより、迷いがなく、機械的な方法を一定期間おこなうことにより、売買に関するいびつなくせを消すことができる。

ヒストリカル(過去)データ、あるいはリアルタイムのデータをPCで高速で処理することで、人手では対処しきれない量の演算をおこなう必要がある手法を採用することができる

インタビュー
成田博之
岩本 祐介
向井俊晴
谷口和弘
片岡俊博
土屋賢三

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プロフィール
なりた ひろゆき
成田 博之

プロフェール
ノースカロライナ大学・ウィルミントン校卒
シンガポールの銀行で10年ほど金融商品のディーリングをした後、1998年にオーストラリアに永住。自己資金運用、ヘッジファンド運用に携わってきたが、2006年12月に帰国。一般投資家から認知されたFXだが、より利便性が高く投資家やヘッジャ−のニーズにあった商品開発とWeb2.0の時代にマッチしたユーザーサービスを提供する目的で2007年3月から名古屋にある為替専門業者、(株)ジェイ・エヌ・エスのディーリング部部長に就任。 監訳書に、ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法 ピット・ブル、 DVDに、「DVD 短期システム売買実践セミナー」DVD 短期売買入門セミナー 1日から1週間で最大の利益をねらう方法」DVD 為替の戦略セミナー「システムトレードの基礎」 DVD マネー・マネジメント(資金管理)の追求、など人気のものが多い。

システムトレードについて

どの市場でどのようなトレードスタイルで売買されていますか?

ディトレードを中心に、SGX日経225先物、Topix先物、ハンセン株価指数先物、SPI株価指数先物、SGX台湾株式指数先物を運用していました。
超短期足のトレンドフォロー式の売買、バイアスを取り入れたレンジブレイクアウト、時間別のブレイクアウトを組み合わせたトレードスタイルでした。
その市場に存在しているバイアス(癖、特徴)を取り入れたトレードが得意です。

トレードに費やす時間はどの程度でしたか?

ディトレードでしたので取引時間内はトレードをしていましたが、クォートスクリーンをずっと眺めていたことはないです。主に、プライスデータや市場間データの分析に時間を費やしていました。

過去の失敗は?

全く資金管理をしないでデータ分析の結果だけを信じたこと。資金管理と運用システムがうまくバランスしていないと想定した結果は得られないこと。
検証結果通りに運用できると思っていたこと。

そこから何を学びましたか?

資金管理をしながら決めたルール通りに運用を“続ける“こと

優位性をどうみつけていますか?

市場間データの分析とその商品の時間別の動き

1回のトレードに資金は何%?

各自のシステムと資金管理計画によって%は変わるでしょう。5%未満のリスクであれば、ドローダウンの回復も可能でしょうが、リスクは小さいほどコントロールしやすいです。

勝率は?

多くがトレンドフォロー型の運用スタイルなのか、勝率をあまり気にしていない傾向が強いですが、勝率は重要です。リスク・リワード率と勝率をセットに考えるべきでしょう。

ドローダウンについて?

ドローダウンをコントロールすることは極めて難しいです。基本的に損は相場につき物ですから、ドローダウンは発生します。ある一定額まで資金が下がった時に、一旦、取引を停止すると言うアプローチを提唱しているトレーダーも多いようですが、同感できません。運用を停止しないで取引を続けることが大切だと思います。

トレードを手仕舞うポイントの重要性

システムにはExitが当然含まれています。Entry同様に重要になりますが、Exitのひとつは損切です。

初心者へのアドバイス

相場に完全は存在していない。あくまで、確率の世界。 成功を信じて、目標を失わないで…非常に当たり前のことになりますね。


シストレ…死す?

システムトレードのことを最近は“シストレ”と言うそうです。日本の文化なのでしょうか。いろいろな短縮された言葉が次から次へと出てきます。しかし、この“シストレ”ですが、システムのシスではなく、“死す“になっているケースも多いようです。

システムトレードとは言うまでもなく、定められた条件を満たした状態で売買を執行することですが、プライスパターンを重視しすぎて、マネーマネジメントを取り込まないで実行してしまうトレーダーやシステム開発者が多いようです。もちろん、自分自身も経験したことで偉そうなことは言えません。しかし、他のトレーダーには同じ過ちを犯してほしくないと心から願っています。

チャートを全ての分析に使うチャ−ティストやテクニカルトレーダーを避難しているわけではありません。ファンダメンタルのデータを取り入れてシステムを構築しているファンドマネージャーも多く存在しています。いろいろなやり方があってしかるべきですが、自分で見つけた手法や開発したシステムを信じるがゆえにそれ以外のことをチェックしない頑固さがシステムを壊してしまうことがあります。

移動平均線を組み合わせたゴールデンクロスをシステムに取り入れているシストレは少ないと思います。しかし、同じ移動平均線でも収益累計を移動平均化してみてはどうでしょう。それも、ロング(買い)とショート(売り)の売買結果を別々にしてみてはどうでしょう。例えば、5ユニットと25ユニットの移動平均をショートとロングでそれぞれ求めてみてはどうでしょうか。ショートの5ユニットの移動平均が25ユニットを下回った場合、そのまま、ショートのシグナルを実行してもいいものか再確認をする時期にきているのではないでしょうか。シストレだから、シグナル通りに執行していくのが正解と思いますが、その前に資金がなくなってしまうと運用はできません。事前に調べた結果通りにうまくいかないこともあります。相場に完璧はないのです。

誰もが知っていると言っても過言ではない移動平均線ですが、運用実績の移動平均線のクロスをシステム運用に取り入れているケースは少ないようです。また、同じように各売買結果を集めて、RSIの式に入れて収益の振幅をみることも意味があるかもしれません。シストレでは死語とされているようなインディケーターでもマネーマネジメントの分野ではまだまだ生きているように思います。

記:なりた・ひろゆき

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