レポート新着情報 【9/10】 今後のトレード方針 徳山秀樹 【8/20】 TOCOM ガソリン&灯油先物におけるInitial Range Breakoutについて 谷口和弘 【8/6】 現状のトレード構成 徳山秀樹 【7/9】 さまざまな相場展開におけるデイトレード対処法 徳山秀樹 【6/11】 MESAインディケータを用いた相場観測（3) −MESAが捉えたサイクルとトレンドー 佐藤俊彦(岩本祐介) 【6/10】 MESAインディケータを用いた相場観測（3) −サイン・インディケータと位相インディケーター 佐藤俊彦(岩本祐介) 【6/5】 広義のシステム 向井俊晴 【6/4】 私のデイトレード手法紹介(2) 徳山秀樹 【6/1】 為替のシステムトレード環境構築 鈴木隆一 【5/23】 HKG ハンセン指数先物におけるVBSについて 谷口和弘 【5/15】 MESAインディケータを用いた相場観測（1）佐藤俊彦(岩本祐介) 【5/7】 私のデイトレード手法紹介(1) 徳山秀樹 【5/7】 システムトレードの奨め 青木俊郎 【5/4】 大数の法則 向井俊晴 【4/24】 OSE Nikkei225先物における「Oops!」について 谷口和弘

「秘訣」ではなく「技術」 マーケットに関る客観的な時系列のデータから規則性や因果関係を見つけ出し、それを用いてマーケットの状態を把握したり、先行きを予測したりすることにより、トレードで利益をあげることを目的とする。 機械的な売買ルールを検証していく過程で、マーケットに対する理解が進む問題点を定量的に把握、改良しやすく、始めから不利な方法で売買してしまうといった失敗を避けることができる。 売買ルールを厳格に定めることにより、迷いがなく、機械的な方法を一定期間おこなうことにより、売買に関するいびつなくせを消すことができる。 ヒストリカル(過去)データ、あるいはリアルタイムのデータをPCで高速で処理することで、人手では対処しきれない量の演算をおこなう必要がある手法を採用することができる

インタビュー 成田博之 岩本 祐介 向井俊晴 谷口和弘 片岡俊博 土屋賢三

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システムトレードについて 運用の対象は、現在は日本の商品先物市場（ガソリン、白金、ゴム）ですが、過去には株価指数先物や個別株メインにトレードしていたときもありました。主に使っているシステムは最大で１日に2回までシグナルがでるデイトレードシステム、もしくは1日だけオーバーナイトするようなシステムを複数使っての分散運用しています。 システム運用を始めた頃は、パラメータ次第でどうにでもなるテクニカル指標を多く使っていたのでカーブフィッテングに陥っていることも多く、あまり上手く行きませんでしたが、テクニカル指標と決別したことによってカーブフィッテングに陥っている確率が減り、概ね上手くいくようになりました。それでも大きなドローダウンを食らうことがありました。 原因の１つはシステムをあきらめる時期（システムのロスカット）が遅すぎたからだと考えています。システムはカーブフィッテングに陥っている可能性もあるし、状況が変わってしまうこともあるのだから、上手く行かなくなったらすっぱりあきらめるのが重要だと思っています。システムをあきらめても運用を続けられるように常々もっと良いルールはないか検証しないといけません。もう1つの原因は、パフォーマンスが似すぎたシステムを多く配分していたことです。なるべくパフォーマンスの相関が小さなシステムを組み込むべきでした。 また1回のトレードに取るリスクは、最大でも許容ドローダウンの1/20程度までに抑えて、機能しなくなるシステムが出てきても、許容ドローダウン内に収まるよう気をつけています。