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Pan Rollingの仲間たち。

レポート新着情報

【9/10】 今後のトレード方針 徳山秀樹
【8/20】 TOCOM ガソリン&灯油先物におけるInitial Range Breakoutについて 谷口和弘
【8/6】現状のトレード構成 徳山秀樹
【7/9】 さまざまな相場展開におけるデイトレード対処法 徳山秀樹
【6/11】MESAインディケータを用いた相場観測(3) −MESAが捉えたサイクルとトレンドー 佐藤俊彦(岩本祐介)
【6/10】MESAインディケータを用いた相場観測(3) −サイン・インディケータと位相インディケーター 佐藤俊彦(岩本祐介)
【6/5】広義のシステム 向井俊晴
【6/4】私のデイトレード手法紹介(2) 徳山秀樹
【6/1】為替のシステムトレード環境構築 鈴木隆一
【5/23】HKG ハンセン指数先物におけるVBSについて 谷口和弘
【5/15】MESAインディケータを用いた相場観測(1)佐藤俊彦(岩本祐介)
【5/7】私のデイトレード手法紹介(1) 徳山秀樹
【5/7】システムトレードの奨め 青木俊郎
【5/4】大数の法則 向井俊晴
【4/24】OSE Nikkei225先物における「Oops!」について 谷口和弘

「秘訣」ではなく「技術」
マーケットに関る客観的な時系列のデータから規則性や因果関係を見つけ出し、それを用いてマーケットの状態を把握したり、先行きを予測したりすることにより、トレードで利益をあげることを目的とする。

機械的な売買ルールを検証していく過程で、マーケットに対する理解が進む問題点を定量的に把握、改良しやすく、始めから不利な方法で売買してしまうといった失敗を避けることができる。

売買ルールを厳格に定めることにより、迷いがなく、機械的な方法を一定期間おこなうことにより、売買に関するいびつなくせを消すことができる。

ヒストリカル(過去)データ、あるいはリアルタイムのデータをPCで高速で処理することで、人手では対処しきれない量の演算をおこなう必要がある手法を採用することができる

インタビュー
成田博之
岩本 祐介
向井俊晴
谷口和弘
片岡俊博
土屋賢三

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■用語
VAMI (Value Added Monthly Index)
最初の投資資金を1000とし、途中の追加、引出しを調整して、純粋なリターンのみを反映させた数字=時間加重収益率 総損益
検証期間の全ての建玉の総損益

トレード数
検証期間の全ての建玉のトレード回数

Duration
検証期間の全ての建玉の平均建玉期間 平均利益
検証期間の全ての建玉の平均の損益

勝率
検証期間の全ての建玉の総合の勝率

ケリーの公式の値:K={(1+R)P-1}/R
勝率:P、損益レシオ:R が与えられているゲームにおいて、資金の増加率を最大化する割合を与える公式
いつも資金の一定比率を賭けることになる。

統計学者のレオ・ブレイマンは、ケリーの公式が次の2つの理由でベストであることを示した。
長期的には他のどんな方策よりも優れている。
目標に達するのに必要な賭数は他のどんな方策よりも少ない。

Note:ケリー方式は自分にとって有利なゲームにのみ適する。不利なゲームに適用すると、最速で資金を失うことになる

リスク・リワード・レシオ(損益増減曲線の傾き/標準誤差)
VAMIのグラフの傾きを、その標準誤差で割った値
標準誤差:標本平均の標準偏差の標準偏差
(サンプルサイズnの標本平均xは、平均:母平均m、標準偏差:母標準偏差σ/Sqrt(n)の正規分布に従う)

Profit Factor (総利益/総損失)
検証期間の全ての建玉の総利益を検証期間の全ての建玉の総損失で割った値 損益レシオ (平均利益金額/平均損失金額)
検証期間の全ての建玉の平均利益を検証期間の全ての建玉の平均損失で割った値

PL/MDDレシオ (総利益/最大ドローダウン)
全検証期間の総利益を全検証期間の最大ドローダウンで割った値