■用語
VAMI (Value Added Monthly Index)
最初の投資資金を1000とし、途中の追加、引出しを調整して、純粋なリターンのみを反映させた数字=時間加重収益率 総損益
検証期間の全ての建玉の総損益

トレード数
検証期間の全ての建玉のトレード回数

Duration
検証期間の全ての建玉の平均建玉期間 平均利益
検証期間の全ての建玉の平均の損益

勝率
検証期間の全ての建玉の総合の勝率

ケリーの公式の値:K={(1+R)P-1}/R
勝率:P、損益レシオ:R が与えられているゲームにおいて、資金の増加率を最大化する割合を与える公式
いつも資金の一定比率を賭けることになる。

統計学者のレオ・ブレイマンは、ケリーの公式が次の2つの理由でベストであることを示した。
長期的には他のどんな方策よりも優れている。
目標に達するのに必要な賭数は他のどんな方策よりも少ない。

Note:ケリー方式は自分にとって有利なゲームにのみ適する。不利なゲームに適用すると、最速で資金を失うことになる

リスク・リワード・レシオ(損益増減曲線の傾き/標準誤差)
VAMIのグラフの傾きを、その標準誤差で割った値
標準誤差:標本平均の標準偏差の標準偏差
(サンプルサイズnの標本平均xは、平均:母平均m、標準偏差:母標準偏差σ/Sqrt(n)の正規分布に従う)

Profit Factor (総利益/総損失)
検証期間の全ての建玉の総利益を検証期間の全ての建玉の総損失で割った値 損益レシオ (平均利益金額/平均損失金額)
検証期間の全ての建玉の平均利益を検証期間の全ての建玉の平均損失で割った値

PL/MDDレシオ (総利益/最大ドローダウン)
全検証期間の総利益を全検証期間の最大ドローダウンで割った値