建玉方法

新甫が発会したら、中立ポジションとする。以後、転換が出るまで中立とし、 最初に転換が出現した時から建玉を始める。納会日の最後の節で、建玉があれば 手仕舞うものとする。納会日および納会日前日に出現する法示については無視す る。

法示は限月ごとに独立して計算する。銘柄全体では最大で 3 x 6 = 18 単位の玉 が建つことに注意されたい。

売買注文は法示の出現した翌朝成行きで出すものとする。手数料は一枚あたり 東京ゴム 6818 円、東京とうもろこし 7210 円として計算する。

東京ゴムに関しての刻は、固定刻 10 銭、20 銭、30 銭、変動刻 1/500 から 1/1000 の中から最適と思われるものを抽出した。

東京とうもろこしについては、固定刻 10 円、20 円、30 円、変動刻 1/500 か ら 1/1000 の中から最適と思われるものを抽出した。

最適刻の抽出に関しては、マキシマムドローダウンは考慮せず、刻 - 損益 グラ フの最適点とおもわれるものを抽出した。

変動刻については、林輝太郎投資研究所研究部会報 92 年 11 月号のパンローリ ング・システム開発部の報告に基づいているが、浮動小数点の処理等若干の相違 がある可能性がある。


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