日経225先物の検証結果

チャネルブレイクアウト・システム(20日ブレイク、10日エクジット、ストップロスなし)

日経225先物の検証結果

タートル・システム(20日ブレイクアウト、10日エクジット、2Nハードストップ、P
/Lフィルター、

10週フェイルセーフ)

 

2つのシステムのパフォーマンス・サマリーを比較してみると、どちらも勝率は38%となっている。 しかし、平均利益
/平均損失比率が、チャネルブレイクアウトでは2.21に対して、 タートルでは3.20となっている。このため、システムの信頼性は大きく異なったものとなっている。 純利益に対するドローダウンの比率(ドローダウン・レシオ)を比較すると、チャネルブレイクアウトが 37.92%に対して、タートルでは12.22%とかなり小さなドローに抑えられている。 連続負けトレード回数が、どちらのシステムも6回であることを考えると、タートルの2Nハードストップ が有効にリスクをコントロールしていることがわかる。 ケリーの公式を計算してみると、チャネルブレイクアウトが9.95%なのに対して、タートルシステム では18.63%であり、より大きなリスクを取れることがわかる。(ケリーの公式の詳細については、 パンローリング刊『ラリーウィリアムズの短期売買法』の180ページを参照してください) システムの信頼性を総合的に表す、ラルフ・ビンズのPRRを計算すると、チャネルブレイクアウトが 1.28に対してタートルシステムでは1.88と大きな数字になっている。 PRRが1.5以上なら、有効なシステムといわれているので、タートルシステムはかなり有効である ことが、この数値からもわかる。

 

それぞれのエクイティ・カーブを観察してみると、チャネルブレイクアウトは序盤以降フラットなのに対して、タートルシステムは、一貫してカーブの底が切り上がり利益も更新していることがわかる。 そこで相関係数を算出してみると0.9501で、非常に高い相関がみられた。

 

 

 

シャンデ(売買システム入門)の提案に基づき、線形回帰分析を使って、エクイティカーブの 滑らかさを測定してみる。 回帰直線の傾きを標準誤差で除したRRR(リスク・リワード・レシオ)は、 チャネルブレイクアウトが、傾き(3848.38)標準誤差(3622270)でRRRが0.001062で あるのに対し、タートルシステムは、傾き(24559.03)標準誤差(13462501)でRRRが 0.001824であった。 この結果から、タートルシステムの方が、相対的に標準誤差が小さく、カーブが滑らかであると 判断できる。