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岩本祐介氏の研究発表「コロナショックによる暴落に関して - システムトレード的な見地から考察 -」を掲載しました

コロナウィルスによる米国株の暴落が2月下旬から始まった。
この現状がどの程度の異常事態なのか、システムトレーダー的な見地から少し考えてみたい。
なお、分析対象は日経225先物（ラージ）、また、デイトレード（超短期の売買）を前提に考えてみた。

まず、下図は 2017 年1月から 2020 年３月16日までの米国VIX指数の推移である。（日足）

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