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岡三オンライン証券株式会社・
大阪証券取引所
パンローリング株式会社
満員御礼!!
満席のため受付を終了致しました。
多数のご応募ありがとうございました。
『DVD 日経225先物 ギャップトレード 【寄付と日中の傾向】』
【第一部 上げ相場でも下げ相場でも関係ない 日経225先物戦略セミナー】
DVDのお申込はこちら
『DVD 個人投資家のための日経225オプション取引の基礎』
【第二部 個人投資家のための日経225オプション取引の基礎】
DVDのお申込はこちら
きまぐれに動くマーケットに翻弄されず、
上げ相場でも下げ相場でも関係なく利益を上げられるトレード法として、
二人の講師をお招きします。
現市況でも利益を上げる技術を学んでいただきます。
■ 第一部 上げ相場でも下げ相場でも関係ない 日経225先物戦略セミナー
日経225先物の特性を知り、統計的にトレードをする！
先物取引をトレードする上で、
そのマーケット自体に存在する独自の特性を知ることは不可欠です。
225先物にもそうした独特のマーケットの特性が存在します。
感覚的ではない過去の検証結果から導き出される
明確な225先物市場の原理原則をご紹介します。
また、225先物は大阪証券取引所（大証）だけでなく、
SGX（シンガポール）、CME（シカゴマーカンタイル取引所）でも取引が行われています。
特に、CME225先物の動向は、大証225先物市場の価格動向にも多大な影響を及ぼします。
このCME225先物が大証225先物に与える影響に関しても、
感覚的でない明確な市場の傾向が、
過去の検証により明らかになります。
大証225先物独自の傾向、またCME225の傾向も抑えながら、
225先物をトレードすることで、安定的かつシステマティックに
取引を行うことが可能となります。
本セミナーでは、これらの市場の傾向を押さえ、かつ、
シンプルなデイトレード手法をご紹介していきます。
→岩本氏のDVDのお申し込みはこちら
■プログラム
システムトレードとは
システム完成までの道
バックテスト用過去データの選定
上昇トレンド、下落トレンド、レンジ相場の3局面が必要
日経225先物市場の特性
＜寄り付きのGAP，および日中の傾向分析＞
＜GAPの種類の傾向分析＞ 期間1999年3月〜2009年5月末（2518営業日）
＜日経225先物市場の特性（一日に典型的なパターン）＞
後場にエントリーする場合
アイディアの整理と検証-1
＜CME225先物（円建て）と大証225先物の検証＞2004年3月〜2009年5月末
アイディアの整理と検証-2
＜NYダウと大証225先物の検証＞2004年3月〜2009年5月末
＜NYダウとCME225先物を融合した場合の検証＞2004年3月〜2009年5月末
《講師の書籍・DVD》
近日開催セミナー
7月11日(土)開催 講師:岩本祐介氏
『大証&CME日経225のトレーディングセミナー 優位性のある成功パターン』
⇒お申込みはこちら
■ 第二部 個人投資家のための日経225オプション取引の基礎
オプションは株式や先物とは違い、それ自体に優位性があります。
その優位性を利用して、リスクを最小限におさえながら利益を狙うことができます。
そのためには、理論ではなく売買のやり方とゲームのルールを徹底的に知る必要があります。
オプション取引が、一般に難しいと思われているのは、その理論面の複雑さにあります。
「金融工学」といった専門家を対象にした本は、その理論面は講釈してはいるものの、
個人投資家が最も興味があるはずの「オプションを使っていかに利益を上げるか」 ということには触れていません。
その最大の理由の一つは、このような理論家は、
自分でオプションを売買したことがない、と思われます。
オプションは知的な人間をひきつける傾向にあります。
相場の中で、最も理論的にみえ、高等数学を駆使した数式と相場の変化を数字で表すところに、
理由があるのかもしれません。（実際にはそれほど高度でなく、高校でならう数学で十分だろう）
数字や数学にアレルギーのある投資家は、当然ながら敬遠しがちです。
しかし！です。
オプション売買の実戦家である人なら分かるはずです。
それらは全てまやかしであると。オプションも所詮相場であり、
基本は、株式売買や先物売買と同じで単純なのです。
オプションの理論自体は複雑でも、
実戦で用いるためのオプションに関する知識はごく限られたものでいいのです。
特別な「相場観」をもってトレードするわけではありません。
株価とボラティティの動き、水準パターン、サイクルに重きを置いていまます。
ここでは、日本市場を対象にオプション取引に関して解説します。
→増田氏のDVDのお申し込みはこちら
■プログラム
- 日経225オプションの価格表
- オプション取引で覚えるべきこと
- プレミアム（オプション価格）はどのように決まるのか？
- オプションを使ってどう売買するのか？
- オプション取引で忘れてはいけない最も大事な要素：ボラティリティ
- 初心者でも実行可能なオプションのプレミアムサヤ取りの例
- オプション取引のためのサイト（参考）
- オプションとは？
- アマゾンドットコム（AMZN）のオプション価格（2008年5月23日付）
- オプション価格（プレミアム）
- （例題）6月1日の日経平均の株価を12,000円（原資産価格）とした場合
- 本質的価値と時間価値
- 時間価値の特徴
- 日経225オプション 2008年5月限 14,000円コールのタイムディケイ
- 時系列でみるタイムディケイ
- コールとプットの損益図
- オプション価格決定に影響を与える変数
- ボラティリティ＝変動率
- ボラティリティの種類（2種類）
-ヒストリカリ・ボラティリティ（HV）
-インプライド・ボラティリティ（IV）
- ボラティリティの特徴
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講師／増田丞美 (ますだ・すけみ)
日本におけるオプション取引の第一人者。『最新版オプション売買入門』、『最新版オプション売買の実践』、『オプション売買の実践＜日経225編＞』、『オプション倶楽部の投資法』（以上、パンローリング刊）、『日経225オプション取引 基本と実践』、『日経225先物取引 基本と実践』（以上、日本実業出版社）等、著書多数。他に、オプションに関するセミナーのDVD多数。オプション倶楽部の監修を初め、オプションの一般投資家への啓蒙活動等、幅広く活躍している。自身のオプショントレーディングの経験は、1980年代後半のロンドン在住時代から長く、多くの実績を残している。オプションに関しては株式、株価指数、ETF、債券、通貨、商品と幅広く多くの市場で取引してきた。1985年コロンビア大学SIPA卒（MIA/MBA)。
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