|
岩本祐介
|
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。
国内大手証券入社後、営業、国内株式のトレーディング部門を経て、 2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。
米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。
2007年に日経225先物トレーディングシステム『東大マスター』を開発・発表。
日本に3人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
|
|
|
祐ちゃん日記
|
ラルフ・ビンス氏のセミナー 01月28日
昨日は、ラルフ・ビンスのセミナーに参加させていただきました。
内容は、、、覚悟していたが、やはり難解。。
ただ、通訳を成田さんがやったこともあり、随分理解を助けられたと思います。
（そういえば、成田さんのセミナーは全て参加しておりますが、成田さん自身のセミナーもまた聞きたいですね。）
自分なりに70%程度は理解したつもりですが、最後のほうはなかなか苦しかった。。。
初めて、この手の話を聞く方にとっては、難解極まりない話でしょう。
現代ポートフォリオ理論については、ラルフの解釈の中で、少しだけ？の部分もあったような気もします。。
まだ、私なりの意見を述べるまで理解しつくしていないので、また勉強し直してみなければ、と思っています。
コメント投稿
12月8、9日プログラム言語セミナー 12月10日
受講された皆様、お疲れ様でした。
土日の午前10時から午後5時まで、長時間でしたが、非常に和やかな雰囲気でセミナーを行うことができました。ありがとうございました。
セミナーは2日間のうちの3/4は社長の西村が、残りの1/4を私が講演を行いました。
西村が作ったオリジナルのプログラム言語テキストが大変好評で、また是非機会があればこういったセミナーをやってみたいものです。
これを機会に、是非自動売買システムを構築できるように頑張ってください。
また、しばらく休んでいたTrading Armsという私のブログを再開しました。
いろいろな情報を載せていきたいと思っていますので、是非御覧ください。
http://blog.livedoor.jp/tradingarms/
コメント投稿
プログラム言語セミナー 11月16日
ご無沙汰です！
このたび12月8、9日の土日を使って、プログラム言語セミナーを行うことになりました。
最近、TradeStationのEasyLanguageを含め、いくつかのシステムトレード向けの言語がありますが、その基本から応用を2日間かけて行うセミナーです。皆さん一人一人にパソコンを操作してもらいながら、プログラム言語の基本全てを理解することができるセミナーになっています。当然、言語の知識ゼロでOKです。
弊社ウエストビレッジ社長の西村が講師です。私もサポートで皆さんのご質問等に対応できるようにしています（私も二日目に少し喋ります。。）。
25名の限定セミナーなので、プログラム言語の基本を理解したい方はお早めに！
下記からお申し込みできます。
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=5632&c=2011048800000
コメント投稿
セミナー後 10月29日
皆様、27日は多数のご来場誠にありがとうございました。
500名以上お集まりいただき、皆様の熱意が伝わってきました。
お会いしたことがある方も多く、私も楽しませていただきました。
今後もお互いトレード頑張っていきましょう！
また、何か機会がありましたら、どこかで話をさせていただく機会もあるかと思います。その際は、またよろしくお願い致します。
コメント投稿(2)
セミナー 10月25日
いよいよ、27日のセミナーが近づいてきました。
当日は、日経225先物のデイトレード・システムについて講演する予定です。
以前、パンローリングさんで行った私の有料セミナーで説明したブレイクアウト・ルールを使い、一つの簡単なシステムの構築を行いたいと思っています。
また、そのシステムを改良していくために、どのようなことを考えていったらよいか等、私なりのアイディアをご紹介します。
1時間という限られた時間なので、マネーマネジメント等はほとんど触れることができませんが、エントリーのためのそれなりのエッジはご紹介できると思っています。
当日は他の方の講演も楽しみに聞きたいと思っておりますので、会場をフラフラしていたら気軽にお声をかけてください。
よろしくお願い致します。
コメント投稿(0)
WVIオリジナルシステム第二弾！ 10月11日
またまた、ブログの更新がご無沙汰してしまいました。。。。
10月27日のパンローリングさんのセミナーで再びしゃべらせていただくことになりました。6月以来のパンローリングさんセミナーで私も楽しみにしております。
システムトレード スペシャルセミナー
http://www.panrolling.com/seminar/071027.html
当日は1時間の中で日経225先物を題材にシステム構築までの過程を平易にお話できれば、と思っています。また、詳細は後日ご報告させていただきます。
さて、私の所属しているWest Village Investmentからオリジナル・システムの第二弾が登場します。
第一弾オリジナル・システムPerryとロジックは少し似ていますが、戦略はロング＆ショートで一つずつ。
戦略は非常にシンプルです。
パフォーマンス等の詳細は、WVIホームページをご覧ください。
WVIシステム第二弾 東大マスター
http://www.wvi.jp/todaimaster/
戦略は非常にシンプルなので、ロジックを知った方は自分なりの多彩なオリジナル戦略をさらに構築することができるでしょう。
システムは某証券会社さんから販売される予定ですが、まずはWVIからのシグナル配信でスタートします（シグナル配信では内部ロジックの開示はありません）。
R-MESA3でもシグナル配信サービスを行っていますが、東大マスターもぜひよろしくお願い致します。
東大マスター・シグナル配信サービス
http://www.wvi.jp/cat5/
コメント投稿(0)
WVIオリジナルシステム第二弾！ 10月11日
またまた、ブログの更新がご無沙汰してしまいました。。。。
10月27日のパンローリングさんのセミナーで再びしゃべらせていただくことになりました。6月以来のパンローリングさんセミナーで私も楽しみにしております。
http://www.panrolling.com/seminar/071027.html" TARGET=_blank>システムトレード スペシャルセミナー
当日は1時間の中で日経225先物を題材にシステム構築までの過程を平易にお話できれば、と思っています。また、詳細は後日ご報告させていただきます。
さて、私の所属しているWest Village Investmentからオリジナル・システムの第二弾が登場します。
第一弾オリジナル・システムPerryとロジックは少し似ていますが、戦略はロング＆ショートで一つずつ。
戦略は非常にシンプルです。
パフォーマンス等の詳細は、WVIホームページをご覧ください。
http://www.wvi.jp/todaimaster/" TARGET=_blank>WVIシステム第二弾 東大マスター
戦略は非常にシンプルなので、ロジックを知った方は自分なりの多彩なオリジナル戦略をさらに構築することができるでしょう。
システムは某証券会社さんから販売される予定ですが、まずはWVIからのシグナル配信でスタートします（シグナル配信では内部ロジックの開示はありません）。
R-MESA3でもシグナル配信サービスを行っていますが、東大マスターもぜひよろしくお願い致します。
http://www.wvi.jp/cat5/" TARGET=_blank>東大マスター・シグナル配信サービス
コメント投稿(0)
JGBシステム 2007年08月31日
ご無沙汰しております。。
ここ数ヶ月、外部の方から依頼された数本のシステムを作っていたため、ブログの更新等を行えませんでした。。。。
West Villageからではないですが、あるトレーディングシステム開発会社から販売される予定のJGB先物のデイトレードシステムです。システム自体は5月にはほぼ完成しており、6月より試験的に実トレードを開始しています。こちらはブラックボックス。
6月に私がパンローリングさんで行ったセミナーのアルゴリズムが改良されて一部入っています。
DVD 世界トップの技術 勝利の売買システムの実践と検証
また、TOPIXと日経225先物用のデイトレードシステムも某証券会社さんから秋口に販売される予定です。こちらはまた、後日ご紹介させていただきます。
コメント投稿(0)
TradeStation 2007年08月17日
今度トレードステーション2000iの日本語バージョンが発売されることになりました。
そんな中、WVI社長の西村が、またまたパンローリングさんからセミナーDVDを出すことになりました。
ご興味ある方は、ぜひご覧になってください。
DVD 見てさわってわかる！トレードステーション入門
現在、いろいろな証券会社さんからシステムトレード用のプラットフォームが出ておりますが、ほとんどの場合、トレードステーションのEasy Languageと互換性があります。
勝つためのアルゴリズムを考えるのは非常に大変で手間のかかることですが、まずはトレードステーションの使い方から始めてみてはいかがでしょうか？
コメント投稿(0)
個別株式システム 2007年08月06日
私の所属しているWest Village Investment（WVI）社に対して、以前より”個別株式用のシステム”を作って欲しいという要望が結構ありました。。なかなか実現できなかったのですが、8月より個別株式銘柄を対象にしたシステムの第一弾を販売できることになりました。
”WVI Bull Trader”という名の非常にシンプルなロジックから成るシステムです。開発はWVIオリジナル。
その名の通り、トレードは”買い”からのみ。個別株式の過去データを検証してみると、ロング方向へのバイアスがかかっている銘柄が多いようで、個別株式の場合は買いからのみのシステムがより機能するのではないか、という検証結果からです。
トレードステーションのほか、ここ最近に自動売買用のプラットフォームを出した証券会社さんのソフトウェアにも対応可能です。自動売買もできますが、日足を使った1日から1週間程度のオーバーナイト型のシステムなので、手動で対応することも全く問題なし。エントリー、エグジット、ロスカットは寄り前（前日の引け後）の段階で判断でき、売買は寄付きに成行きで行うので、マーケットを監視している必要性は全くありません。
銘柄の検索も可能なので、条件に合致している銘柄を自分で見つける必要性もないでしょう。
ロジックは、皆さんがご存知のインジケータを利用した非常にシンプルなものです。
ご興味ある方は、こちらから詳細をご覧ください。
West Village Investment
TradeStation見学会実施 2007年07月20日
本日は、宣伝です。
トレードステーション2000iを見て、触ってみよう！という企画を私の所属するWest Village Investmentが立てました。購入するには25万円と結構高額なものなので、なかなか踏ん切りもつかない方も多いかと思います。ただ、私もこれまでにいろいろなチャートソフト、プログラムソフトを使ってみたりしましたが、やはり、トレードステーションは世界最高峰の検証・自動売買ソフトです。いろいろなソフトウエアも全てトレードステーションを前提に作られています。ご興味ある方は、この機会にぜひ！
 緊急企画
自動売買のための定番ソフトウエアの見学会開催が決定！
日本でも爆発的に広がりつつあるシステムトレードのための自動売買ソフト。
最高級の評価を世界的に得ているトレードステーション2000iを実際にご覧頂けます。
日時： 7月21日（土曜日）
時間： 10:00〜12:00（午前） 13:00〜17:00（午後）
所要時間： 約1時間
料金： 無料（Eメールにて事前にご予約下さい）
内容： トレードステーション機能説明
・日経225先物の過去データ（外部データ）をチャートに表示する
・インジケーター（指標）をチャートにインサートし、表示する
・インジケーター（指標）をカスタマイズする
・ストラテジー（売買戦略）をインサートし、シグナルを表示する
・パフォーマンスレポートを表示する
・システムの最適化
・完全自動売買の環境について
場所： ウエストビレッジインベストメント株式会社 東京本社
お問合せ先： info@wvi.jp
JGB先物市場の検証中。。 2007年07月17日
現在、JGB先物のデータ検証をいろいろと行っているのですが、株式市場に関するアノマリー研究はいろいろと資料が出回っておりますが、JGBに関するものはなかなか見つけられないですね。また、参考になる本等もほとんど出回っておりません。。機関投資家中心のマーケットであり、個人の参入が少ないマーケットですからね。。ただ、そんな中だからこそ、まだまだ未開拓の優位性（エッジ）があると思うのですが。。そんな状況でもいくつか資料も集まってきましたので、それを踏まえてJGBマーケットの特性を検証中です。また、検証結果等を更新していく予定です。
昨日のJGB先物（木、金の訂正。。） 2007年07月12日
昨日のJGB先物の木、金の簡易パフォーマンス表が月、火のものを誤って載せてしまっておりました。大変失礼しました。訂正したものをアップしておきます。申し訳ありません！
JGB先物曜日効果�� 2007年07月11日
本日は残りの木曜日と金曜日の効果です。
JGB先物の曜日効果�� 2007年07月10日
JGB先物の曜日効果第二弾。週の前半の曜日効果を午前と午後に分けて載せました。いろいろな解釈ができると思うので、参考にできる部分は参考にしてください。
 
JGB先物の曜日効果 2007年07月09日
6月30日のセミナーでは、日経225先物の曜日効果について、ご説明しましたが、JGB先物についてはどうでしょうか。。
今日は、寄り付きで買いエントリー、大引けで決済。
明日以降に午前、午後に分けた効果を更新します。
セミナーにご参加の方は、日経225と比較してみてください。
6月30日セミナーご注意 2007年07月02日
6月30日（土）のセミナーでお渡ししたSystem_Xのプログラムコードですが、一番最初の方にある
var:reverse(0.15),amount(0.15),dbar(0),xdiv(3);
部分ですが、0.15はJGBのパラメータです。
日経225先物の場合、130円をストップにするなら、0.15部分を両方とも130にしてください。つまり、
var:reverse(130),amount(130),dbar(0),xdiv(3);
となります。ご注意ください。また、チャートは15分足のみ使用します。
それと、SuperComboについては、5分足（Data1）と日足（Data2）を使いますので、よろしくお願い致します。
System_Xのインジケータ等は日本では使っている方がいないでしょうから、大事に研究してください。。。
今後、私のほうでも研究結果等を適宜アップしていきますので、よろしくお願い致します。
6月30日セミナー 2007年07月01日
6月30日のセミナーにご参加いただいた方々、誠にありがとうございました。
セミナー第2部からご紹介した二つのシステムの考え方等、難解な部分があったかと思います。もう一度知識の整理をしてみてください。
不明な箇所は何でもご質問いただければ、と思っております。
また、検証して欲しいこと等ありましたら、リクエストください。
なお、6月29日時点のSuper Comboの基本数値は下記の通りです。
■ 6月29日の（始値と終値の差の絶対値）のレンジ：130円
■ 10日間（始値と終値の差の絶対値）の平均レンジ：65円
■ 10日間（高値と安値）の平均レンジ：124円
System_Xについては、すぐ計算できると思いますので、ご自身で計算してみてください！！
DVD Yes! Easy! 簡単プログラミング 【デイトレード編】 2007年06月27日
宣伝です！
弊社WVI社長の西村がプログラミング言語のDVD第3弾を発売いたします。
日中足を使ったデイトレード・システムの書き方の基本を解説しているもので、日本初の試みになるかと思います。
TradeStation他、マネックス証券さんのマネックストレーダーYesLanguageでも対応可能です。
デイトレードシステムのロジックは、皆さんそれぞれでにあるわけですが、その基本を学ぶことができます。基本が分かってしまえば、ほんの少しの努力で皆さんオリジナルのプログラムを書くことができるようになるでしょう。
ぜひ、この機会に！
DVD Yes! Easy! 簡単プログラミング 【デイトレード編】
6月30日セミナーで紹介するシステム�� 2007年06月19日
下図は、30日のセミナーで紹介するシステムです（日経225とJGB。パフォーマンス評価期間は異なります）。
これは、FuturesTruthのS&P500部門でランキング入りしているデイトレード用のシステムをほぼ使ってできたもの。あるインジケーターを使っています。これは、独特なものです。これを皆さんにご紹介し、使い方とパフォーマンス等をご紹介して行きます。
おおよそのセミナーの内容は下記のようなものになります。
■FuturesTruthシステムの代表的な戦略
■ブレイクアウト手法の基本と検証
■SuperCombo戦略の基本構造と改良
■FuturesTruthトップランキングシステムの手法（下図）
Super Combo 2007年06月14日
『Super Combo』...
私が監修したパンローリングさんから出版されている『勝利の売買システム』の中に出ているデイトレード・システムの名称です。このシステムの内部論理は6月30日のセミナーでもご紹介します。下記が日経225先物でトレードした際のパフォーマンスです。
本の中で紹介されているシステムは、当然のことながら米国の株価指数先物用。日本の場合には、そのまま当てはまらない部分もあり、上記のパフォーマンス表は少し日本向けに改良したシステムです。ただ、パラメータ等は基本的に本に書いてあるものとほぼ同じです。
基本の論理は、FuturesTruthの上位ランキングに入っているシステムで使われているロジックとほぼ同じです。オープニング・レンジ・ブレイクアウトとカウンタートレンド逆張り戦略。
皆さんが自分向きにまだまだ改良可能でしょう。TradeStationをお持ちの方は自動運用可能です。また、持っていない方々向けに少しルールを単純化していますので、慣れてしまえば手動で執行できるでしょう。ただ、このシステムのルールは元々TradeStationの使用を前提に執筆されていますので、場中に少し監視が必要ですが。。。
これ以外にもいくつかブレイクアウトとカウンタートレンド型のロジックをご紹介します。ご興味ある方はぜひご参加ください！
なお、下記から私が収録したセミナーの予告編を観ることができます。
勝利の売買システムの実践と検証
システムトレード用プログラム言語 2007年06月11日
ご無沙汰してしまいました。。。
さて、今回はシステムトレード用のプログラム言語についてです。
皆さんがシステム・トレードを行おうと思ったときに一番頭の痛い話だと思います。
私も最初はそうでしたから。。TradeStationを使ってプログラムが書けるようになるとは夢にも思いませんでした。
さて、そんなプログラミング言語に苦しんだ私や私が所属するWest Village Investmentの社長西村も、いまやTradeStation社公認のEasyLanguage Specialistなのです！
少し自慢してしまいましたが、我々にもできたことですから、皆さんにもできるはずです！努力は必要ですが、得られるものもまた大きいかと思います。
ただ、日本では、まだまだそのような学習教材や教育体制ができあがっておりません。何から手をつけてよいかも分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで、パンローリングさんと弊社とで、この難解なプログラミング言語を極力分かりやすく理解していただくために、DVDを出しております。基礎編、中級・応用編、そして、最新は、デイトレード編。西村が分かりやすく話していますので、ご興味ある方はぜひ！
DVD Yes! Easy! 簡単プログラミング
またまた、セミナーに関するご質問 2007年05月30日
6月30日のセミナーに関していろいろなご質問をいただきます。。
今度セミナーでご紹介する手法は基本的には米国の優秀な開発者たちが作ったシステム・ロジックの考え方等をご紹介するセミナーです。これが日本のマーケットに通用するのかを検証・ご紹介していくセミナーです。日本でもいろいろなテクニカルの基本書やら"シストレ"本がたくさん出ています。ただ、どれだけの本が本当に"勝てる使い方"（正確に言うと"過去に勝ってきた使い方"）を紹介しているでしょうか？通り一遍の解説しかしていない本が圧倒的に多いと思っています。
米国で使われているロジックが全て正しいわけではありません。ただ、特に金融の分野では、米国が最先端を行き、その数年後、日本が追いかけるという形が続いてきました。それは、システム・トレードの分野でも同様であることは明らかです。
TradeStationが登場したのは、1980年代です。それ以降、多くの優秀なシステム・トレーダーを輩出してきたのです。そういったロジックを我々が学ぶことは決して無駄なことではありません。その中から、私たち一人一人が自分なりのオリジナルのものを作っていけばよいことです。そのきっかけになるようなセミナーになれば、と思っています。
5月31日まで早割り価格でお申し込みができますので、ご検討ください。
よろしくお願い致します。
勝利の売買システムの実践と検証
早期割引 34,650円（33,000円＋税）
〜早期割引 2007年5月31日(木)まで〜
通常価格 39,900円（38,000円＋税）
トップシステムのパラメータ 2007年05月28日
0.35、0.25、0.07、3、、、、。
S&P500先物でFuturesTruthの常にトップ10に入っている、あるシステムの使っているパラメータです。これらのパラメータを使ってエントリーするためのインジケータを作っています。そのパラメータを使った式も面倒な計算です。。。
最初にこの式やパラメータを見たときにはなんのことやらサッパリ分かりませんでした。
ただ、S&P500では10年以上トップランクにいるシステムです。
上記の変数は最適化した結果導き出したものだと思いますが、長い間勝ってきたシステムのインジケータは独特です（皆さんがよくご存知のATRやPivot等を使っているトップシステムもあるにはありますが。。。）。
上記システムのロジックは、パラメータそのままで日経225先物やJGB先物でも利用することができます。こういったシステムで使われているロジックについても基本コンセプトは6月30日のセミナーで受講される方々にはお話していく予定です。
勝利の売買システムの実践と検証
早期割引 34,650円（33,000円＋税）
〜早期割引 2007年5月31日(木)まで〜
通常価格 39,900円（38,000円＋税）
6月30日セミナーのご質問に対する回答 2007年05月24日
さて、6月30日に行うセミナーについて、ご質問をいただいておりますので、下記で回答させていただきます。
■『勝利の売買システム』の本の中に書いてあるロジックを紹介するのか？
はい。それも一部含みます。ただ、この本は米国のマーケットのみで検証したものであり、日本の市場で検証したものではありません。日経225やJGB先物でトレードを行った場合、どの程度のパフォーマンスが出て、また日本のマーケット向きの改良した場合、どのような方法があるのか、等お話できれば、と思っています。
■TradeStationの利用は前提か？
いいえ。元々上記の本や海外のシステムは、TradeStationを利用することを前提に書かれたものが多いのですが、日本で同様のことをやってしまうと、受講される方々も限定されてしまうので、TradeStationを持っていることは前提とはしません。ただ、複雑なロジックもあるので、このあたりはエクセルを利用して、皆さんが価格の算出等ができるように工夫する予定です。
■それ以外にも海外のトップランキング・システムが使っているロジックを利用し、日経225先物やJGB先物等の利用方法、アイディア等をご紹介していく予定です。
ご質問に対する回答第1弾でした。他にも何かありましたら、ご質問ください。
勝利の売買システムの実践と検証
早期割引 34,650円（33,000円＋税）
〜早期割引 2007年5月31日(木)まで〜
通常価格 39,900円（38,000円＋税）
ロジックはシンプルが良いか？ 2007年05月22日
よくシステムトレードでは、ロジックがシンプルでないと実行しにくい、シンプルな戦略ほど有効だ、といったコメントが聞かれます。これは当然のことで、異論はまったくありません。ただ、TradeStation等のプログラムを利用することで複雑なロジックも簡単に実行することができます（TradeStationを利用することで自動執行が可能なので、当たり前の話ですが）。何が言いたいかといいますと、FuturesTruthでベスト10に入っているようなシステムの内部ロジックは、結構複雑なものが多いです（FuturesTruthに紹介されているようなシステムの多くは、TradeStationを利用することを前提に構築されています）。
これまでに述べてきたとおり、実際のエントリーは、
■オープン・レンジ・ブレイクアウト戦略
■カウンタートレンド戦略
の二つだけで行われるシンプルなものがほとんどですが、エントリーするまでのセットアップ条件は結構多く付されたりしています。
まず、
■今日はトレードに適した日なのかの決定。
■適しているとするなら、買いに適した日なのか、売りに適した日なのか、の決定。
（ただし、必ずしも"買いに適した日"だからといってショートできないかというとそういうわけではありません。"買いに適した日"にはショート条件を厳しくしたりして調整します。"売りに適した日"も同様の考え方です。）
■エントリー時間や曜日効果等を考慮しながら、さらに条件を絞る。
■エントリー条件に合致してトレードに入った場合も、そのエントリーからドテンする可能性を探る。。。
こんなことを考えながら、エントリーを行っていくことになります。エントリーするための条件設定例などは、また次回以降で。
そういったシステム構築例も6月30日のセミナーではご紹介させていただきます。
勝利の売買システムの実践と検証
早期割引 34,650円（33,000円＋税）
〜早期割引 2007年5月31日(木)まで〜
通常価格 39,900円（38,000円＋税）
勝っているシステムの概念 2007年05月18日
以前、ご紹介したFuturesTruthでは、システムのベスト10ランキングが掲載されています。そういった勝ち続けてきたシステムのロジックを知ることが勝者への近道であると考えています。私が現在、行っている株価指数先物市場で使われているデイトレード・システムの中心ロジックは、
■オープニングレンジ・ブレイクアウト
■ダマシのブレイクアウト
の両方に対応しているシステムが多いことは以前述べたと思います。
ブレイクアウトとは、始値と高値（または終値）、もしくは始値と安値（または終値）との間の値動きをとらえようとするものです。マーケットが寄付き後にブレイクアウトしたかどうかを正確に予測できるかどうか、これがこの戦略で成功するためのカギとなります。
ダマシのブレイクアウトは、マーケットがブレイクアウトした（ブレイクアウト・エントリーをしている場合と、エントリーしていない場合がある）と判断した後に、システムはギアチェンジし、ブレイクアウトがダマシである可能性を探り始めます。ブレイクアウトがダマシであると判断すれば、カウンター・トレードに入ります。
これは、順番はどちらからでもOKなので、逆のケースもあります。ここから、一日に最大で2回までトレードするシステムが多いことになります。
仕掛けた後は、ポジション管理。
■プロテクティブ・ストップ（ロスカット）の設定
■トレーリング・ストップの設定
■プロテクティグストップ・リバーサル（1回目のエントリー後、それが失敗に終わったと判断し、2回目のトレードに入るケース）
こういった体系から、デイトレード・システムはできているわけです。
上記した中で、エントリーが一日一回というシステムもあり、その場合は、エントリー後にトレーリング・ストップとプロテクティブ・ストップのみを設定するシステムもあります。
これらの考え方・ロジック例をセミナーではご紹介していく予定です。
勝利の売買システムの実践と検証
勝っているシステムを知ること�� 2007年05月15日
ブラックボックスのものを買っても仕方がないので、ロジックを公開しているシステムを買えるだけ買いました。。。出費は多大なものでしたが、優秀なシステムが何を見、何を考え、トレードしているのかを知ることができ、現在の私の基本を作ることができました。また、現在では、システム・トレードがらみの仕事をしておりますので、ブラックボックスのシステムに関しても、ある程度ロジックを見たりすることができる立場になることができました。
先日お伝えしましたが、来月の6月30日にセミナーを行わせていただくことになりました。
勝利の売買システムの実践と検証
まず、勝つシステムを作るためには、すでに勝っているシステムが何を考えているのか、を知ることが重要だと思っています。それを知った上で、自分なりのオリジナル・システムを作っていくことができるでしょう。皆さんが勝つために必要な知識をご紹介できるセミナーにできれば、と思っております。セミナーの価格は少し高めですが、コスト・パフォーマンスは非常に良いものになるかと思っております。。笑
何かご質問があれば、West Village Investmentのサイトの一番上の"お問い合わせ"から、ご質問ください。
勝っているシステムを知ること�� 2007年05月15日
5月12日に開催されたS-1グランプリに行ってきました。弊社社長の西村が講演しましたが、それ以外の3人にトレーダーの方々の話も非常に参考になるもので、モチベーションを高めて帰ることができました。また、非常に多くのセミナー参加者にも驚きでした。。今は、システム・トレードを"シストレ"等と省略して言うようですが、改めてシステム・トレードがブームのようです。。ただ、システム・トレードを行ったからといって、勝てるわけではなく、この世界で勝ち残っていくのは5%程度という事実は変わりません。いかに、マーケットに対するエッジ（優位性）を構築できるか、日々研鑽していかねばなりません。
TradeStation等を使っても、それは単に売買プログラム用の箱であり、そこに魂（エッジ）を入れてやらなければ、全く意味がありません。私がTradeStationを用いて、システム・トレードを行い始めたときに、勝つためにどうするか、を考えました（当たり前ですが。。）。ただ、自分オリジナルのロジックを作るためには、あまりにも勝つための技術が、その時の私には不足していました。本に書いてあることも、あまり当てにはなりません（いわゆる勝てる手法を数千円では公開しないでしょ、というよくある話です）。
そこで、浮かんだことが、勝っているシステムを買って、そこで使っているロジックを知ること、でした。すでに何年もの間、機能しているシステムのロジックを知ることは勝者への近道だと考えたのです。今の日本のように、システム・トレードが人気の時代ではありませんでしたので、海外に目を向け、片っ端からシステム・トレードのサイトを調べまくりました。。そして、辿り着いたのが、以前このブログでもご紹介したFuturesTruthでした。そこでは、勝っているシステムをランキングにして紹介していました。これはいい！と喜び勇んだものの、各システムの価格は数千ドルから高いものは1万ドルくらい。。。しかも、ブラックボックスのものが非常に多いことも知りました。。
勝利の売買システム・セミナー 2007年05月10日
さて、6月末にパンローリングさんで有料システムトレード・セミナーを行わせていただくことになりました。
私たちWest Village Investmentは、米国のMesa社やSTC社といったシステム開発会社とお付き合いさせていただいていることもあり、いろいろなシステムの内部ロジックを見たりする機会があります。また、『勝利の売買システム』という翻訳本の監修もさせていただきました。そんな関係で、株価指数先物システムを中心に米国発のシステム・トレード戦略のご紹介をさせていただくセミナーを行わせていただきます。日経225先物を使ってデイトレードを行った場合のパフォーマンス等をご紹介しながら、受講された方々が日々実践できるような戦略をご紹介しようと思っています。また、詳細は来週にでも、ご紹介させていただきます。
その準備というわけではありませんが、来週から米国で中心に使われているテクニカル指標の使い方等を、ブログでご紹介して行こうと思っております。
よく、通り一遍の"一般的にRSIが70％を超えるとその銘柄は買われ過ぎ、また30％を下回ると売られ過ぎ"みたいななものにはしないつもりですので。。
Premium Report予告 2007年05月09日
私たちWest Village Investmetは、米国のシステム開発会社MESAと提携しているのをご存知の方も多いと思います。彼らのトレード技術は、マーケットのサイクルを見つけるためにデジタル信号（DSP）技術を駆使して行うというところに特徴があります。MESAの社長であるJohn F.Ehlers氏の著書"Rocket Science for Traders"（パンローリングさんからも「ロケット工学投資法」として翻訳出版されています）は、米国において、DSP技術のトレードへの本格的応用を目指す個人投資家の間では、バイブルともなっています。
Ehlers氏は、システム・トレードへのDSP技術の応用の先駆者であり、最大エントロピー法による周波数解析（Maximum Entropy Spectrum Analysis;MESA）は、Ehlers氏のトレードシステム開発の主要なツールとなっており、この解析から、数々の独特な指標が生み出されてきています。
ただし、「ロケット工学投資法」を読まれた方ならお分かりだと思うのですが、本に書かれている内容は極めて難解です。。。実は、私もバリバリ文系出身でして、こういった知識を正確かつ平易に説明することは、残念ながら不可能です。。苦笑
ところが、年初から、ある方の協力を得ております。その方自身は当然、理系のバックグラウンドがあり、デジタル信号技術に関する知識にも深く精通しており、かつシステム・トレーダーでもあり、、、、MESAの技術を語るにはもってこいの方です。その方にMESAから得られる複数の指標を平易に紹介してもらい、そのような指標がトレード戦略の中でどのように活用されるのかをS-1のPremium有料レポートで複数回に分け、皆様にご紹介して行きます。
第1回 MESAインディケータを用いた相場観測(1)
〜価格データのフーリエ解析
第2回 MESAインディケータを用いた相場観測(2)
〜サイン・インディケータと位相インディケータ
第3回 MESAインディケータを用いた相場観測(3)
〜MESAが捉えたサイクルとトレンド
どうぞ、お楽しみに。
システム・トレードの優位性〜確率で考える 2007年05月07日
GWもあり、更新までご無沙汰してしまいました。
さて、今回は具体的な売買手法というよりもトレードの心理学的な話を書きたいと思います。
私が裁量トレードで勝てない時期に読んだ本で、システムトレードへの道を後押ししてくれた本があります。
パンローリングさんから翻訳されている『ZONE〜相場心理学入門』という本です。
ZONE
非常に難解な本ですが、トレードで迷っている方にはぜひオススメの本です。
GWに何気なく読み返してみたのですが、システム・トレーダーとしての思考方法等が懇切丁寧に書いてあるな〜とあらためて感じたしだいです。
その中で特に印象的なのが、トレードを確率で考えるということ。当たり前の話といってしまうとそれまでですが、結構重要な内容です。
その背景には、長期的には”自分に勝算があり、それを裏打ちする標本が十分にある場合、確率的結果を生む事象は一環した結果を残す”という考えです。
これは、自分自身が作ったシステムが過剰最適化したものではなく、きちんとした過程を経て作られたものであり、かつ十分なトレード回数のもとで検証されたものであるならば、その売買手法はエッジ（優位性）であり、将来も機能する可能性が高いということ。
ところが、これはマクロレベルの話で、ミクロレベル（一回一回のトレード）はそういうわけには行きません。
例えば、勝率が60%の売買手法があるとすると、20回のトレードのうち12回勝ち、8回負けということですが、この順番はどのように生じるかは不明です。
一回一回のトレードはそれぞれ独立であり、個々のトレードの勝ち負けはランダムに分布しているはずです。
ただ、十分なトレード回数をこなせば、次第に勝率60%に近づいてくると予想できるわけです。つまり、ミクロレベルでトレードの不確実性を理解しながら、同時にマクロレベルでトレード結果の将来の予見性を信じるという難しい思考方法になります。最高のトレーダーはこの能力を有効に用いて、自分の行為を成功させていきます。確率で考えられるように自分の心を鍛える必要があります。
ただ、その境地に至るには、やはり、マーケットの観察を通してエッジ（優位性）を見つけること。そして、そのエッジを検証し、勝てる（と思われる）ロジックを構築すること。一朝一夕に行えることではありませんが、これに尽きます。
Futures Truth 2007年04月25日
米国にFutures Truthという会社があります。
Futures Truth
世界的にも非常に有名なトレーディング・システムの評価を行っている会社で、世界中から登録されている様々な市場を対象にしたシステムを評価・検証し、投資家にそれらの情報を開示しています。また、登録されているシステムの中でも特に優れたパフォーマンスを出しているシステムは、ベスト10ランキングを同様に公開し、こちらも全ての投資家に開示をしています。
Futures Truthはジョン・ヒルという方が1980年代半ばに起こした会社ですが、そのスタートの要因はそもそもジョン・ヒル氏が、自身で購入したシステムに騙されたことがスタートだったとのことです。海外で販売されているシステムの多くはブラックボックスです。内部ロジックは一切明らかにされていません。また、内部ロジックが明かされているシステムも投資家が購入して初めて内部ロジックが分かるものが大半です。システムは過去のデータを過剰に最適化することで、勝つように見せることは非常に簡単なことです。
システムを購入する投資家は、システムを購入するリスクと内部ロジックに対するリスクを負っていることになります。相当の知識のある投資家でなければ、事前にシステムの良し悪しを判断することもできないでしょう。そういった投資家側の負担を軽減するために、Futures Truthのような会社があるわけです。
では、日本はどうでしょうか。。
現在、日本もシステム・トレードがブームになってきています。この流れは今後、拍車がかかっていくことでしょう。
同時に、劣悪なシステムが売られ、多くの投資家がそれを見分けられず、騙されるケースも今後出てくるかと思います。
今後、皆さんが自身でシステムを構築するにしても、販売されているシステムを購入するにしても、十分な知識を持っていかなければいけない、と思っています。
あと、今後、日本にもFutures Truthのようなシステムを評価する中立的な機関なり会社が必要でしょうね。。
はじめまして 2007年04月23日
皆さん、はじめまして。
West Village Investmentの岩本です。
このブログ等を通して、パンローリングさんの「システムトレード S-1 MAX ClUB」にご協力させていただくことになりました。
ただ、West Village？？岩本？？という方も大勢いらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。
West Village Investmentは平成17年6月にシステムトレードの投資顧問会社（投資顧問業者登録番号 関東財務局長1435号）としてスタートした、まだまだ新しい会社です。
弊社社長の西村貴郁と私で、米国のS&P500先物のデイトレード・システムを開発（システム名：24.FUJIKO）し、米国FuturesTruthにシステムを登録するところからスタートしました。
FuturesTruthとは世界的に有名な米国の会社で、トレーディング・システムの評価を行っています。FuturesTruthについては、また近々に触れる機会もあるでしょうから、とりあえずここまで。
その後、その24.FUJIKOを米国や欧州の証券会社に登録し、一任勘定による個人資産のシステム運用に使われています。この辺りのこともおいおい触れていきます。
さて、その後、パンローリングさんとお付き合いさせていただくことなり、弊社の西村が日本で初となるトレードステーションのプログラム言語の解説本である『トレードステーション入門 やさしい売買プログラミング』を執筆、私がアメリカのトレードステーション解説書である『勝利の売買システム』を監修させていただきました。
日本での私たちの活動としては、米国のMESAという有名なシステム開発会社と提携し、彼らのトップシステムR-MESAを日本市場に投入しました。
R-MESAはS&P500先物では現在でも世界No.1システムであり、それを日経225先物に投入し、日本のマーケットでも使えることを証明した日本初の試みでした。
その後も米国のStafford Tradingという開発会社と提携し、彼らのシステムを日本市場に投入しています。これらのシステムについても、今後ブログで触れることもあるでしょう。
ただ、私たちWest Villageも自身でシステムの開発を行う会社です。
まず先陣を切って、私が『Perry』という日経225先物のシステムを開発し、ある証券会社さんで有料セミナーの場をいただき、発表させていただきました。
以上が、簡単ではありますが、私たちWest Village Investmentという会社の活動です。
このブログですが、システムに関するいろいろな話題を書いていきたいと思っています。
現在、日本でもシステム・トレード花盛りです。今後、各証券会社さんも米国のTradestationのように、システムを構築でき、自動運用も可能なプラットフォームを投入してくるでしょうから、さらにこの流れは加速していくでしょう。
ただし、システムを使ったからといって勝てるわけではありません。トレードの世界で勝ち続ける人たちは、ほんの数%と言われたりします。
この現実は、システムを使ったからといって変わるわけではありません。
皆さんがシステムトレードを通して、勝ち続けるためにどんなことを考え、またどういう間違いを犯してはいけないのか、そんなことを書いていければと思っています。
これから、私たちのようなシステムを開発したり、それをもとに販売・運用を行っていくような会社がさらに乱立し、また淘汰されていくでしょう。
良質なシステムを提供する開発者もいるでしょうが、将来に全く勝てないような見せかけだけのシステムを提供するような開発者もいるでしょう。
そんなシステムに騙されない、良いシステムはどんなシステムなのか、そんな話題にも触れられればと思っています。
よろしくお願い致します。
↑ページのトップへ
|
|
|
|
