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大往生


チャートギャラリーで今日から動く日本株売買システム

証券会社にて日経225先物を中心とした自己ディーリング業務に8年間従事。他にTOPIX先物、現物株式(ロング&ショート)、225オプション、海外株価指数先物などのディーリングを行う。システム売買を得意とする。 99年よりトレードステーションをリアルタイムデータで使いシステム売買を行っている。

チャートギャラリーでシステム売買 - 投資の仲間たち

巨大なボラティリティ

11月10日
市場は落ち着きを取り戻してきたようですが。。。


今ATMの850プット11月限のIVは82%もありますね。
20日で計算したHVは113%。。。。

ボラティリティが年率100%ってすごいですよね。
今後一年間で、株価指数が2倍になるか半分になるかって水準のボラティリティです。
私の経験してきた市場では、225のボラティリティは20%〜30%の水準でしたので、まさに驚きです。











チャートギャラリーで遡って、過去のボラティリティの水準を調べてみました。

2003年の日経平均8000円割れのときは、ボラティリティは30%程度です。











2001年の9・11テロのときのボラティリティは40%程度です。
このときは大証が停止になって、IVでは50%いってた記憶があります。












1989年の日経平均39000円から20000円へのバブル崩壊過程でもボラティリティは60%くらいです。












いかに今回のクラッシュが凄いかおわかりになると思います。


愛読書の『ゾーン』の教えに

「何事も起こりうる」というのがありますが、本当に何事も起こりうりますね。


マーケットってすごいッス。






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