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大往生 証券会社にて日経225先物を中心とした自己ディーリング業務に8年間従事。他にTOPIX先物、現物株式（ロング&ショート）、225オプション、海外株価指数先物などのディーリングを行う。システム売買を得意とする。 99年よりトレードステーションをリアルタイムデータで使いシステム売買を行っている。 チャートギャラリーでシステム売買 - 投資の仲間たち 巨大なボラティリティ 11月10日 市場は落ち着きを取り戻してきたようですが。。。 今ATMの850プット11月限のIVは82％もありますね。 20日で計算したHVは113％。。。。 ボラティリティが年率100％ってすごいですよね。 今後一年間で、株価指数が2倍になるか半分になるかって水準のボラティリティです。 私の経験してきた市場では、225のボラティリティは20％〜30％の水準でしたので、まさに驚きです。 チャートギャラリーで遡って、過去のボラティリティの水準を調べてみました。 2003年の日経平均8000円割れのときは、ボラティリティは30％程度です。 2001年の9・11テロのときのボラティリティは40％程度です。 このときは大証が停止になって、IVでは50％いってた記憶があります。 1989年の日経平均39000円から20000円へのバブル崩壊過程でもボラティリティは60％くらいです。 いかに今回のクラッシュが凄いかおわかりになると思います。 愛読書の『ゾーン』の教えに 「何事も起こりうる」というのがありますが、本当に何事も起こりうりますね。 マーケットってすごいッス。 コメント投稿 ↑ページのトップへ

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