投資家セミナー - Pan Rolling
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Pan Rolling 投資家セミナー


最も利益を生むシンプルな戦略 斉藤正章の究極のトレード実践セミナー

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斉藤正章氏からのメッセージ

ここ最近になって、ようやく日本でもシステムトレードがブームの兆しを見せ始めています。
昨年のライブドアショック以降、とくに個人投資家の主戦場である新興市場が軟調に推移しているなかで、システムトレードという新たなジャンルの投資法に希望を求めてきたのかもしれません。
しかしその一方で、多くの方がシステムトレードに対して大きな誤解をしていることも確かです。

システムトレードというのは、過去のデータを使用して検証を行い、優位性が確認されている方法でのみ売買を行うことから、ある意味では「勝つことが証明されている方法」といえるかもしれません。

そのためか、「儲かる方法=最強の売買ルール(投資法)」と考えている方も少なくないでしょう。

その「最強の売買ルール」が聞けることを期待して、多くのセミナーに参加したり書籍を読んだりするのも決して悪いことではありませんが、どんな場合でも必ず以下のことだけは意識していただきたいのです。

「その売買ルールを使って、年間で何%の利回りをあげることができるのか」

言うまでもなく、トレードの最大の目的となるのは利益をあげる(儲かる)ことです。

しかし、残念ながら多くの方が信じているように、「儲かる方法=最強の売買ルール」ではありません。
むしろ、本当に儲かる方法とは、シンプルな売買ルールをうまく組み合わせて資金効率を高めることにあるのです。

つまり、「最も利益を生むシステムはシンプルである」というのが私の考えです。

そこで本セミナーでは、株を対象に誰にでも実践可能なシンプルな売買ルール(1日〜数日のスイング)のみを使って、どの程度のパフォーマンスをあげることができるかにチャレンジすることをテーマとします。
また、その方法を使って実際に皆さんが毎年何%の利益をあげることができるのかを可能な限り現実的に検証してみたいと思います。

※本セミナーを受講するにあたって、プログラムなどの専門的な知識は一切必要ありません。


プログラム

    [テーマ]
    誰にでも実践できるシンプルな売買ルール(手法)のみを使って、高いパフォーマンス(利回り)をあげる方法を学ぶ

    [主な内容]
    シンプルな売買ルールの解説
    パフォーマンスを高めるためのアイデア
    売買ルールを生かすための資金管理

    [なぜシンプルなのか?]
    シンプルなほうが実践が容易
    トレード回数が確保できる
    複雑なテクニカル指標を組み合わせても大きな効果がない (合理的なコンセプトが必要)
    他人に説明しやすい

    • トレード手法の種類
    • 株価の過剰反応を利用しよう
    • 株価の過剰反応を検証してみよう 銑
    • 過剰反応をトレードに利用しよう
    • シンプルな売買ルール 銑
    • 銘柄の探し方
    • スクリーニング方法
    • 寄付き指し値注文の出し方
    • 利回りと最大ドローダウン
    • 真のパフォーマンスとは?
    • 真のパフォーマンスを検証
    • 利回りをとるか 安定性をとるか
    • パフォーマンスアップのカギは資金効率にあり!
      →資金効率の重要性
      →資金効率をあげる方法
    • 資金効率のアップ
    • レバレッジの活用で利回りを最大化
    • 本日のポイント

      [検証データ]

    • 検証結果 銑
    • 売買ルール 銑
    • 売買ルールぁ平用残あり)
    • 売買ルール(資金管理あり)
    • 資金管理 銑
    • 売買ルール&
    • 利回りの最大化 銑


以下は2種類のごくシンプルな売買ルール(手法)を使って、 1983〜2006年末の期間に売買を行った場合の検証結果です。
たった2種類のルールを使用して売買するだけで、年間約100%(元本が2倍)もの利回りを達成しています。
※ただし、パフォーマンスは投資資金やリスクの取り方によって前後します

[売買ルール] 移動平均を使った逆張り型ルール(スイング)
[売買ルール] 寄り仕掛け・引け決済型のルール(デイトレ)

■投資資金500万円に対する年度別パフォーマンス(単利計算)

講師/斉藤 正章(さいとう まさあき)

投資資金30万円をもとに「松下電器産業」で株式投資をスタート。 さまざまな投資法を実践するが、うまくいかず毎月の資金は目減りする。
得意なプログラムを活かしシステムトレードを取り組んだのち、

2004年、年間利回り386%を達成。
2005年、年間利回り397%を達成。
2006年、資産1億円を突破。

現在、運用を継続する傍ら、新しい投資法を日々研究。 膨大なバックテストに基づき下げ相場でも勝ち続けることの出来る投資手法を開発する。 著書に『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』「DVD 裁量トレードの成績を飛躍的にアップする システムトレード戦略」などがある。たくさんのマネー誌でも活躍中。


ご参加者のご感想や印象に残ったこと

アンケート結果・・・ [とても満足 51.4%] [満足 45.7%] [不満 2.8%] [とても不満 0%]
  • マネーマネジメント
  • 真のパフォーマンス
  • パイロンを使ってやっていますが、買いと売りを同じ手法でやっても意味がないというか、効果が薄いことが  わかりました ダーシー様
  • すべて有益であった 特に資金管理の重要性
  • 資金効率
  • 利回りを追求するには、ドローダウンがアップする 
  • 真のパフォーマンスの検証 
  • 資金管理法 
  • パフォーマンスの測定法
  • 利回りとレバレッジについての検証
  • ザラバは見ないとのこと
  • 資金管理でパフォーマンスが大きく変わる点等、大変参考になりました
  • 売買ルールよりも賃金管理が重要 相関性の重要性 栗原様
  • 検証に基づいた説明がよい 和田様 大石様
  • 資金管理法 
  • 最大ドローダウンと利回りの相互関係 賃金管理の重要性とコストパフォーマンス ミルクココア様
  • 空売りなど複数手法の組み合わせによる利益最大化とリスク低減が新しい発見だった 
  • 賃金管理の重要性 古川様
  • システムトレードの実際の運用方法 さぶはや様
  • 資金効率
  • 分散とドローダウンは反比例する 
  • 賃金管理に関する考えが変わった 
  • 5月移動平均を利用した1泊2日の逆張り買い パフォーマンスをあげるアイデア 
  • 具体的手法 山口様
  • 安い順にトレード、レバレッジのかけ方、真のパフォーマンス
  • システムトレード特に個別株においていかに実際の売買条件に近づけるかという本物の検証 マサヤン様
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