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ニコラス・グールド (Nicholas Goold)
オーストラリア・タスマニア島出身
1997-2001年、豪投資銀行のマッコーリー・バンク・シドニーにて主に金、銀、銅、アルミニウム、亜鉛のディーリングに従事。 2001-2007年、マッコーリー・バンク・ロンドンにて銅、アルミ、亜鉛、鉛、ニッケル、錫のディーリングに従事。2007-2008年、リーマン・ブラザーズにて非鉄金属(ベースメタル)のディーリングに従事。2008年にリーマンブラザーズを退社後、自己資金でプロップハウスを起業し、コモディティとFX取引に従事。2013年7月よりオーストラリアのリーディングプロップハウスのメンバーになる。現在はきれいな日本人の奥さんと可愛い子供に囲まれて日夜トレーディングと日本語習得に研鑽している。

ブログ:Turn Trading
現役プロトレーダー ニックのブログ

損失の回避方法:トレーディングで完璧を求めるとなぜ大きな損失を被るのか。

05月19日
この記事では、トレーディングに対する精神的なアプローチを改善したいときの重要なポイントを紹介します。トレーディングは非常に有益で楽しい試みですが、損失を抱えた時には最もストレスのかかるものとなります。以下では、トレーディングで完璧を求めることの問題について説明し、完璧主義者の罠に陥ることを防ぐ簡単な手順を提案いたします。

トレーディングで完璧を求めることに対する5つの悪い理由
1. 効率性の減少
トレーディングの些細な部分に多くの時間が奪われます。一般的なテクニカル分析を覚えることに時間がかかってしまい、センチメント分析やリスク管理といった重要なステップに時間をとることが難しくなります。

2. 効果の減少
一日の内でトレーディングをする時間帯は限られています。トレーディング執行といった一部分に焦点を当てることは、パフォーマンスのわずかな改善のみでとどまります。トレーディングの準備、実行、見直しを全体として捉えて時間を配分した方が、断然良い結果となります。

3. ストレスの増加
100%の勝率でお金を稼げるとの期待感は、失望やストレス過多につながります。損失を受け入れるのは自然な現象です。正しいお金の管理を学べば、50%の勝率であっても、じっくり時間をかけることで利益が大きく積み上がります。

4. 全体像の欠如
例えば、移動平均線はどの期間を選ぶべきかといった些細な部分に焦点を当てることで、全体像が見えなくなります。市場のボラティリティの変化が自分のストラテジーや、ニュース、イベント、精神状態にインパクトを与えるのだということを理解することは、最終的な損益に大きな影響を与えます。

5. 意思決定の困難さ
完璧な意思決定をしようとすることにより、いつ、どのようにトレーディングするのかを決めることが難しくなります。驚くほど簡単なストラテジーを持つ最高のトレーダーは、他者よりも機敏に収益機会に反応し、ストラテジーが機能していないという兆しがあればすぐにストラテジーを調整します。

完璧主義を回避し、より良いトレーディングをするための5つのステップ
1. 利益と損失の比率は最低でも1:1
小幅の利食いと大きなストップロスを備えたトレーディングシステムは魅力的なものに映り、常に稼げるシステムを発見したと信じてしまいます。トレーディングのこのスタイルの問題点は、勝率にあります。一つか二つの損失で、月間あるいは年間で稼いだ収益を吹き飛ばすこともあり、明らかにストレスにつながります。利食い目標と比較して極端に大きくないストップロスを採用することで、50%そこそこの勝率を維持し、長期的に収益を上げることが可能です。

2. 定期的に休憩を取る
悪いトレーディングの主要な原因の一つは、トレーディングにどっぷり浸かって間違いを犯すことです。休憩を取ることによって、悪いトレーディングサイクルを打ち破ることができ、損失を取り戻すのに足る最適なトレーダーとして再出発できます。十分な休息と入念な準備こそが間違いを犯すチャンスを減少させるのです。

3. 全体像を俯瞰(フカン)する
トレーディングは儲かる商売でもあり、大変楽しく、そして中毒性のある行為でもあります。なので、細心の注意を払わないと人生を滅ぼすことにつながります。トレーディング以外のことで何か興味を持つことはプレッシャーを回避することにつながり、完璧であることが不可能かつ不要であるという考えを受け入れることが可能になります。

4. トレードオフを理解する
トレーディングの一つの領域を極め別の部分に注力することを忘れてしまったが故に失敗し、そのことを教訓として、トレーディングのバランスの重要性を理解することができます。この世で最良のインディケーターは、正しいリスク管理と精神的なアプローチを持っていない限り、役に立ちません。つまり、トレーディングのすべての分野に焦点を当て、毎日の時間とエネルギーの一定量をトレーディングに捧げるのです。

5. ミスや損失を受け入れる
プロ野球の3割打者が最も稼いでいるのと同様に、トレーダーは、費やしている時間の100%で利益を上げることができないということを受け入れなければなりません。生きている人間は間違いを犯します。プロとアマチュアの主な違いは、プロはミスの被害を最小限にし、ミスが拡がることを防ぐプロセスを構築しています。損失から学ぶことがトレーダーとしての成長と改善の重要なカギであり、これらの損失を小さくすることで、トレーディングのゲームにとどまることができるのです。

私はこの記事で、読者の方々のトレーディングの精神的なアプローチを向上させることを願っています。儲かるトレーディングには一定の学習と市場への適応が必要であることを覚えておいて下さい。最高のトレーダーはその事実を受け入れ、満足のいく道を歩んでいるのです。

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オープンレンジブレイクアウトとは何か

05月01日
この記事では、プロ・アマ問わず最も人気のあるデイトレードのストラテジーを一つ紹介します。この戦略は、オープンレンジブレイクアウトと呼ばれています。

最もシンプルなバージョンは、その日の3時間の内、最初の15分のレンジブレイクで高値を超えると買い、安値を割ると売るといったものです。例えば、日経平均先物であれば9:00から9:15を基準レンジとし、9:15から12:00を有効範囲としてトレーディングを行います。

以下の例は、最初の一時間を基準レンジとした日経平均先物のオープンレンジブレイクアウトのストラテジーです。



1.ここでは10:03に20,115円の高値に置いた買い注文のシグナルが発生し、利食い目標を20,140円として10:13に達成した一例です。

以下の例は、9:00から10:00を基準レンジとし、利食いと損切りをともに25円とした損益曲線です。



過去25日のパフォーマンスでは大変良い結果となっています。

なぜこの戦略を使うのか

このストラテジーはオープン時点で大量の取引があった場合によく機能し、その点は大変重要であるといえます。トレーダーはオープンレンジのブレイクを、マーケットの買い側と売り側のどちらかが勝ったものとし、それを売買シグナルとみなすからです。

かつて多くの人が同じ戦略を使うことでストラテジーそのものが飽和状態となり、機能しなくなるといったことがありました。

トレードステーションのようなバックテストツールを使うことで、過去のデータでどの時間枠を使うことが最適であるかを知ることができます。以下の表は、9:00を基準として様々な範囲でのオープンレンジブレイクアウトを使った例です。

9:00 to 9:15 -2500
9:00 to 9:30 162500
9:00 to 9:45 162500
9:00 to 10:00 187500
9:00 to 10:15 75000
9:00 to 10:30 37500

利食いと損切りをともに25円としていますが、当然異なる結果が得られます。9:00から9:30を基準レンジとしたものと9:00から10:00を基準レンジとしたもののパフォーマンスが大変よいですが、9:00から11:00を基準レンジとしたものはよくありません。過去のデータから将来を予測することは不可能ですが、どのレンジを使うべきかという「指針」をバックテストは与えてくれます。

フィルタを使うこと

上記のストラテジーは大変シンプルでこれだけを使って一貫した利益を上げることは難しいといえます。いくつかのフィルタを使うことで結果を著しく向上させることができます。

- 日足チャートのトレンド方向にのみトレードを仕掛けます。例えば、下記チャートのように上昇傾向にある場合は売りシグナルを無視し、買いシグナルに従います。



- 指定されたティック数のみ市場が高値を上回った時だけ、あるいは安値を下回った時だけシグナルに従います。これはダマシを防ぐことができますが、一方で反転した時のリスクを増加させることにもなります。

- 出来高が通常より多い場合にだけエントリーする、といった出来高フィルタを用いることも可能です。

-市場心理やニュースを客観的に分析した市場センチメントに従うことです。自分で分析した市場センチメントに一致しないシグナルは無視することで収益性は向上します。

もっと利益を追求したい上級者のためのオープンレンジブレイクアウトに代わる具体的なトレード手法

- レンジを上か下にブレイクすることを予測してその前に、ポジションを持つことです。例えば、9:00から10:00の基準レンジが19,800円と19,900円だったときに、19,890円で買いポジションを持つといった場合です。これはスリッページを減らす効果も働き、いいところでエントリーすることができます。しかし、ブレイクすることは確実であるとはいえないため、危険なストラテジーとなります。なので、より小さい損切り注文を置くことをお勧めします。

- レンジブレイクと反対の方向に仕掛けます。19,800円と19,900のレンジブレイクを待ち、ブレイクした段階の19,925円でトレンドと反対方向の売りポジションを持ちます。このテクニックは、他のテクニカル分析やセンチメント分析に基づき、そのレンジブレイクの収益性が悪いと判断したうえで実行すべきです。

- トレンドの戻りを利用します。レンジブレイクした後に相場が反転する機会を伺います。そして、そのタイミングを計ったのちに、今度はトレンドの方向へポジションを立てます。正しいエントリーを行った場合はリスクを減らし、収益性を高めることができます。

すべての戦略と同じように、最初はデモ口座で入念にテストをし、その後、少しずつ利益が増えるにつれてトレード・サイズを大きくしていきます。また、市場変化に合わせてそのストラテジーを市場に適応させることを怠ってはいけません。

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