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オプション倶楽部


2005年7月に発足した会員制のオプション勉強会。
一般の投資倶楽部や投資顧問と異なり、倶楽部会員に対して投資助言を行うのが目的ではない。
会員のオプションに関する知識を向上させ、オプション取引の実践能力や取引技能を高めること、会員自らの力でオプション取引によって利益をあげる能力を身につけ、さらにその能力を継続して磨くことを目的にしている。
発行されるニュースレターは、「米国株式、株価指数、LEAPS(米国長期オプション、日経225、日本円通貨オプション、日本銘柄ADR(預託証券)オプション」など、他では見ることができない多種多様な内容で発行される。
さらに、オプション初級者のためのコースを設け、オプションの啓蒙活動も行っている。


  オプション倶楽部サイト⇒http://www.optionclub.net/

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「オプションの極意」日記

ボラティリティ

2007年01月22日
このブログではオプション倶楽部の投資法において重要なオプション用語や概念について解説します。
今回は、ボラティリティについて説明します。オプション取引において、特に、オプション倶楽部が提唱する取引手法においては、この概念の理解なしに実行することは困難ですから、この基本的な概念について理解してください。ボラティリティは日本語では「変動率」の意味ですが、日本語を用いると甚だ都合の悪いことが生じますのでカタカナで表記します。また、ボラティリティには基本的に2つの種類があります。一つはIV(インプライド・ボラティリティ)で、もう一つはHV(ヒストリカル・ボラティリティ)です。これらの説明の仕方はいろいろできますが、ここではごく簡単に以下のように理解してください。IVは市場参加者が相場が今後1年で動く比率についての期待度であり、HVが過去実際に変動した価格変動率を年率換算で表したものです。IVは市場参加者の期待にすぎないので、実態(HV)としばしば大きく乖離します。オプション価格はHVではなくIVの影響を受けます。したがって、オプション取引をする上で、IVが非常に重要なのです。IVが高いということはオプション価格が高いことを意味します。一方、IVが低いということはオプション価格が低いことを意味します。IVの水準は銘柄や市場によって異なり、相対的な数字に過ぎません。また、IVは市場参加者の期待を反映したものですから、オプション価格にはしばしば大きな歪みが見られます。この歪みは多くのケースでオプション取引において収益機会を与えます。オプション倶楽部の取引手法の一つはこの価格構造の「歪み」を利用したものであることから、ボラティリティは最も重要な概念なのです。

IVとHV

2007年01月11日
オプションのボラティリティにはIVとHVがある。IVは「予想変動率」、HVは「統計的変動率」としばしば訳されるが、これの活用法を知っているトレーダーはそう多くはないはずだ。IVは市場参加者の「期待」の反映で、HVは市場の「現実」の姿を反映している。これの間には数字的なギャップがあるのはきわめて自然で当然なのだが、問題はこのギャップが異常に大きいときだ。そこに利益を得るチャンスが隠されている。たとえば・・

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