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オプション倶楽部


2005年7月に発足した会員制のオプション勉強会。
一般の投資倶楽部や投資顧問と異なり、倶楽部会員に対して投資助言を行うのが目的ではない。
会員のオプションに関する知識を向上させ、オプション取引の実践能力や取引技能を高めること、会員自らの力でオプション取引によって利益をあげる能力を身につけ、さらにその能力を継続して磨くことを目的にしている。
発行されるニュースレターは、「米国株式、株価指数、LEAPS(米国長期オプション、日経225、日本円通貨オプション、日本銘柄ADR(預託証券)オプション」など、他では見ることができない多種多様な内容で発行される。
さらに、オプション初級者のためのコースを設け、オプションの啓蒙活動も行っている。


  オプション倶楽部サイト⇒http://www.optionclub.net/

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「オプションの極意」日記

LEAPS

2007年09月27日
LEAPSプット売り戦略は、7、8月の株価の急落で窮地に陥った投資家がいましたが、持ちこたえた方は今、相当利益を回復していることでしょう。
LEAPSプット売りで失敗してしまう方は結局、相場の短期変動に翻弄してしまうからです。

そこで、LEAPSプット売り戦略は、

ヽ価が上昇局面のときに実行する戦略
株価が既に大きく下落したぼろ株のプットを売る戦略

の2つに分けます。
,離院璽垢任牢靄榲に優良銘柄のLEAPSプットや株価指数のLEAPSプットを売ります。

先週掲げたことを繰り返しますと、
S&P500もナスダック100も急落後の安値から大きく回復しています。LEAPSプット売り戦略には適した相場環境です。
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オプション買い戦略

2007年09月21日
オプション倶楽部の会員が実行している手法で最も多いは、実は、「売り戦略」で質問も売り戦略やクレジットスプレッドに関するものが多いのですが、最近、オプション倶楽部では、米国株式オプションに関しては、「買い戦略」に力を入れるようにしています。なぜか、オプション取引をかじると皆売り戦略をやりたがるのですが、これには誤解も多いのです。株式オプションでは、ITMの買いを覚えるといいと思います。資金の少ない個人投資家にとっては、こちらの方が儲かると思います。増田丞美著『私はこうして投資を学んだ』や『オプション売買の実践』にも買い戦略については詳しく書いてありますし、まず、買い戦略なら、相場はどんなに狂ったような変動を見せても破滅することはありません。株式トレードの代わりにオプション買い戦略を見直してみたらいかがでしょうか?
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米国株式市場とLEAPS戦略

2007年09月14日
米国は7月、8月と急落し、乱高下が激しい相場が続いているが、ここ数日回復しており、S&P500でみると、7月の急落前の高値が1566で、今日(9.13)、また1500をつけたので、かなり回復したという印象だ。
ただし、ここ2ヶ月にわたって乱高下が激しく、IVはなお高水準。
個別株でみても、株価が回復している銘柄は多い。
個別株オプションも、同様に全般的にIVが高い。これも時間が過ぎれば、IVは減少し、タイムディケイもあってプレミアムは剥げるだろう。LEAPSプット然り。

今回、株式オプションの「プット売り戦略」で大きく評価損が出た投資家の相談を受けた。自分の勝手な意見では、「プット売り戦略」そのものが主な敗因ではないと思われる。その投資家が保有している多くの株式銘柄の「プット売り」ポジションは時間をかければやがて利益になるだろう。
株価は回復しているし、現時点で言えば、それほど大きな(株価の)下落ではではなかったはず。
むしろ、ボラティリティが急激に上昇したことが「売り戦略」にとって大きなネガティブな影響を与えている。そして、その投資家個人にとっては、不用意にポジションを膨らませすぎたのではないかと思われる。

「LEAPSプット売り戦略」で成功している人が自分の回りに幾人かいるが、成功しているのは短期的な相場変動に翻弄されないということとポジションの大きさの限度を守っているからだ。
さらに、彼らは株式市場のトレンドをみて、早めの乗り換えをしている。

まず、「LEAPSプット売り戦略」は、「ぼろ株」の「2.50プット」を除き、特に、「優良株」のプットを売る場合は、トレンドやレンジを常にチェックすることが重要だ。
トレンドが大きく下に傾けば、早めに(損切りでも)買い戻すことだ。
また、S&P500やナスダック100をみて市場全体のトレンドを必ずチェックするも重要だ。LEAPSはデルタがより大きいので、IVの変化より原資産である株式の価格変動の影響が大きい。下げトレンドではどうしても苦しくなる。
それから、このような株価の乱高下が激しい局面で下手に「コール売り」や「プット買い」をやろうとしても思うほど巧くいかないはず。
多くの投資家は2つ以上の戦略を使いこなせるほど起用ではないからだ。最後に、、「ぼろ株」の「2.50プット売り戦略」は実に面白い。これはまだまだチャンスがありそうだ。(以上、「倶楽部ノート」より)
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日経225オプション取引で成功するためのポイント

2007年09月07日
個人投資家が日経225オプション取引で成功するためのポイントを簡単に掲げます。

今後、オプション倶楽部のホームページから頻繁にメッセージを掲げますのでご覧ください。
オプション倶楽部監修者から直接プロの指導を受けている倶楽部スタッフが行っている取引を必要に応じて掲載(レターで公開)していきますので、参考にしてください。

倶楽部推奨のポジションではなく、スタッフが直接指導の下に実際に行っている取引の実例をあげて解説します。まずは、「習うより慣れよ!」です。真似て慣れるのも一考です。

日経225相場変動の確認
日経225オプションのみ専門に取引されている方は、できるだけ場帖を作成して、数字の変化に慣れてください。チャートは一見して動きがわかり易いのですが、最大の欠点は、数字の変化、チェックポイントを見落とし易いということです。

一言で言えば、数字を頭記憶したり、考えたりせずに、頭の中を素通りしてしまい易いのです。頭を働かせるために、思考する力をつけるためにも数字の書き込んだ場帖の作成をお薦めします。

オプション取引で成功したいならそのようにされることをお薦めします。

日経225相場変動の確認ポイント
トレンド:
高値
安値
高値・安値の変動率
変動の軌跡
IV
HV
SKEW


オプション価格表を読むポイント
価格の散らばり
価格構造の歪み
コール
プット
限月間
権利行使価格間
取引戦略
買い戦略
売り戦略

スプレッド
クレジットスプレッド
デッビットスプレッド
レシオスプレッド
カレンダースプレッド
リバースカレンダースプレッド
変則スプレッド
レシオヘッジ
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まだまだ安心できない“歪みの大きい”日経225オプション

2007年09月06日
日経225は欧米市場に比べて今年7月までの上昇率は低かったが、7月ピークからの下落率は逆に欧米市場より大きい。

一方、日経225オプション市場は、プットに大きな歪みが出ている。日経225オプション市場のIVは現在26%台、10月限115プットのIVはなんと50%超だ!

一見これは「売り戦略」にとっておいしそうに見える、まだまだリスクは大きい。
このような歪んだ市場における戦略にはスプレッドでせめたい。(単純な「クレジットスプレッド」ではなく、限月間やレシオがオイシイ。
IVとオプション価格構造の歪み、それと原市場と動きをよく観察すると・・

うーむ。。


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