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徳山秀樹


電子書籍 徳山秀樹のデイトレード運用法

約12年間のサラリーマン生活を経て、2001年に専業トレーダーとして独立。
約20年の株式投資経験とサラリーマン時代に培った管理手法をもとに 、株式投資の不確実性を極力排除して年間1000万円以上の収益を安定して上げ続けている。
現在はこのデイトレード理論を、自動売買システムにして運用中。
著書に『電子書籍 徳山秀樹のデイトレード運用法』がある。

徳山秀樹の個別株自動売買システム運用記

5月最終

2007年05月31日
今日はNY株高から堅調な展開に。エントリーは売り建ての方が多く、期待した寄り天にならない動きを確認して慌てて売り玉を手仕舞いしていった。だがその後のもみ合い時間帯で買い玉の多くも決済してしまい、10時以降の一段高にしっかり乗ることが出来なかった。今日もスイングの利益に救われそうだが、昨日は中国株急落の報道などから2月末の暴落を思い出して相当及び腰の仕込みとなったため、久々の高い利益率の恩恵は限定的であった。

今月も奮闘したが、成績はまだ満足できる水準とはいえない。だが自動売買プログラムをフル活用してエントリーを出来るだけ増やして掘り出し物を狙う「質より量」戦略には一定の手応えを感じているので、来月以降もこれを続けてさらなる成績向上を目指していきたい。午後は再び検査通院が入っているので、後場後半から相場が見れないが、スイング仕込みはある程度しておきたいところ。(11:00記)

方向性がつかめず

2007年05月30日
連休後のNYは続伸で引けた。日経平均は小安く寄ってから昨日のように急上昇したので今日も強いのかと思っていたら失速気味。仕掛けづらそうな状況だが、自動仕掛けはお構いなしにエントリーしてきた。その後も強いのか弱いのかはっきりしない動きに惑わされ、建て玉はどんどん決済していくことになった。10時前にはTOPIX先物もマイナスに転じて弱さを確認したが、その時点で利益を伸ばせそうな売り玉は殆どなかった。

方向性がつかめないと多量の建て玉が重荷になってくるので、ポジションを軽くせざるを得ないが、そうした展開でも一定水準の利益は確保したい。今日はまさにそういう状況だったが、全然物足りない。(11:00記)

怒涛の上げに乗りきれず

2007年05月29日
昨日はスイング決済中心ながらまずまずのスタートとなったが、後場はテレビに釘付けになってしまい次の仕込みが出来なかった。実際にはうまく決済できた後は仕込みを減らす「勝ち逃げ」戦術をとっているのと高止まりしている銘柄が多くて仕込みづらい環境だったことが理由なのだが、NY休場という最大の不安定要因がなかった日を生かせなかった。「ガン」や「死」といったニュースにはどうしても敏感になってしまうようだ。

NY休場にて火曜日のデイトレは当然のように仕掛けシグナルが乏しいが、強引にある程度確保。だが出足の動きが分足で陰線と陽線を繰り返す神経質な動きだったことを警戒して早々に振り落とされてしまい、その後の怒涛の上げをしっかり享受することは出来なかった。安く始まったことで買い建て主体のポジションだっただけに非常に残念。(11:00記)

目論見通り

2007年05月28日
デイトレと並んで現在トレードの主力と位置付けているスイングトレードは、営業日ベースで1泊2日の買いもちに限定したもの。当然NY株の動向に左右され、先週金曜日の決済分は思い切って投入してみたものの、前日のNY株安から殆ど利益を出せずに終わった。

その後の仕込みは週末であることを考えれば見送りが無難であるが、参加者の多くが同じような心理であるためか週末は安く放置される銘柄が目立つため、最近の週末持ち越しパフォーマンスは悪くない。それを念頭に無理するつもりはなかったが、そうした銘柄を少しずつ拾っていくうちに標準的な持ち越し量に達して週末を迎えた。

週末のNYが安ければこれらの持ち越しは報われないが、安く始まるならデイトレで取り戻そうと目論んでおり、逆に高く始まるとデイトレはやりにくくなるがスイング分の利食いで成績を維持できると考えており、標準的な持ち越し量はその辺のバランスから算出している。今回はNY株が反発したことで前者になったが、週末を気分よく過ごせる点ではやはりこちらの方がありがたい。

そうした事情でデイトレは無理せず自然体で臨んだが、やはり売り建てのパフォーマンスが上がらずに成績は冴えない。それでもスイング利益を合わせたトータルでは標準的な利益に達しており、その意味では無難な週明けスタートとなった。(11:00記)

全面安に乗る

2007年05月25日
後場は翌日決済用のスイング仕込みを気ままに実施しているが、昨日は後場寄り安く始まってから反発してくる好みの展開にスイッチが入ってしまい、引け高を念頭に安いものを幅広く仕込んでいき、終わってみたら通常の倍程度の金額となっていた。しかし相場は後半失速してしまい、後味の悪さが残った。

さらに期待のNYも下落。ガッガリしてしまったが、寄りの決済は指数のギャップダウンほど悪くなく、含み益を減らしたものの利益を確保できた。ナスダックの下げがきつかったのでハイテク銘柄への影響が大きかったのだろうか?ハイテクは殆ど手掛けないので救われたかもしれない。

それを裏付けるかのようにデイトレの自動エントリーも下落にもかかわらず売り建てが目立つ結果で一瞬目を疑った。だが幸い指数は安く寄ってからも下げ止まらない状態なので、買い玉をカットして売り玉を残し、リバウンドに入らないか指数の動きを気にしながら順次手仕舞いを進めていった。意外な展開となったが、うまく振る舞うことができて心地よい疲れとともに気分よく週末を迎えることが出来そう。(11:00記)

ジリ貧

2007年05月24日
NY終値は小動きが続き、週央の火・水・木曜日は仕掛けシグナルが少なくなる我慢の状況は変わらない。それでも昨日までは強引な自動エントリーによって確保してまずまずの成績を残してきたが、徐々にジリ貧となってきてしまった。ちょっと今日はどうにもなりそうにない。

全体の動きもジリジリ下げて弱いと思ったら急に反発してくるなどちょっと馴染めない感じで難しかった。後場は引き続きチャンスがあればスイング仕込みを積極化したいがどうなるか?(11:15記)

小動き

2007年05月23日
昨日の検査は時間を要したものの殆ど寝ているだけであったが、それでも疲れからか今朝はギリギリまで寝てしまった。トレード環境は昨日とほぼ同じで、本来仕掛け困難な状況の中で強引に自動エントリーしていった。

昨日はそのような状況で満足できる成果が得られたが、今日はさすがに難しそう。全体も狭い範囲での動きとなっているので仕方がないところか。最近は後場に動くケースも少なくないので、チャンスがあればスイング仕込み積極化も含めて変化に対応していきたい。(11:00記)

火曜日

2007年05月22日
週明けのNYはダウとナスダックでまちまちの引けであった。こうなると火曜日の出足は方向感に欠けてエントリー数が減ってしまうのが常であるが、昨日も書いた徹底した「質より量」戦略によって自動エントリーは半ば強引に仕掛けてくる。今日のエントリー数を見てその効果を実感した。

だが当然ながら質の低下は避けられず、大半が見込みのない銘柄として切り捨てていき、掘り出し物といえるようなものも殆どなく利益のない決済作業に忙殺された。アドバンテージがない分、決済はより迅速に実施しなければならない。それでも前場から暇になる事態は避けたいので、このアプローチを続けていく予定。午後はまた通院にてトレードは出来ない。(11:00記)



相場観

2007年05月21日
週末でリフレッシュして快適な陽気の中で週明けのトレードをスタート。NY高から高く始まるだろうが、最近もみ合うことが多かった17500前後では簡単にはいかないだろうというシナリオをメインにして臨んだ。相場観は邪魔になるという考え方もあるが、自動エントリーがトレードの中心なので戦略をインプットしておくことで素早い対応がとれると考えている。もちろんそれに固執してはならない点は言うまでもない。

最近は徹底した「質より量」戦略が奏効してエントリー数が増えており、9時半から10時過ぎまでは先物の動きと個別の板を見ながら決済作業に忙殺されており、それが一段落してから取引履歴シートへの入力や前日分の確定損益の照合・記入などの事務作業に追われて前場は慌しく過ぎていく。

それに比べると本日はエントリー数が嵩みがちな週明けにもかかわらず少なめで比較的ゆとりが感じられたが、それでも成績としてはまずまずのところを確保できそう。前場はほぼシナリオ通りの展開だったことで気持ちにゆとりがあったせいかもしれない。今週もペースを崩さぬように淡々とやっていきたい。(11:00記)

降参

2007年05月18日
昨日の後場はスイング仕込みで一部失敗して含み損を抱えての持ち越しだったが、NYもさすがに援軍とはならず今朝の寄り決済でも取り戻せなかった。一方デイトレの方も全体相場は小高く寄ったもののまた失速してしまい、新月での変化期待もこれまでのところ裏切られている。

決済も小さいながら損切りが目立ち、まったく乗れていない感じでほぼお手上げの状態であった。全自動の大引け決済結果次第だが、トータルで利益が出るかどうかも微妙な状況。

今週はデイトレ、スイングともホームラン銘柄も出て奮闘したものの、頼りない相場に翻弄された感じでどうも達成感が薄い。週末はゆっくり休みたい。(11:10記)

複雑

2007年05月17日
NYダウは連日の高値更新で、ナスダックも反発。GDP速報もクリアして確か今日あたり新月ということで弱々しい流れが変わってくることを期待。

指数は上げて始まったのだが、仕掛けバランスはなぜか買い偏重。上述の期待もあって意気込んだのだが、指数はすぐに失速してしまった。やむなく早々に決済を開始。なかなか思い通りの展開にはなってくれない。トータル利益はホームランが一本飛び出したためそこそこの水準には達すると思われるが、これはもう少し粘れば特大ホームランになっていたもので、嬉しいよりも悔しい気持ちの方がはるかに強い。(11:00記)

弱い展開続く

2007年05月16日
昨日は唐突に通院と書いたが、昨年末に入院して口腔ガンの摘出手術をしており、その経過観察のために定期的に通院・検査をしている。(詳しくはブログで記載)このため昨日はスイング仕込みが殆ど出来なかったが、NYはダウが続伸して最高値更新したたもののナスダックは続落という対照的な展開が続いたようだ。

日経平均は当然のようにナスダックにあわせる形で朝から下げて始まり、ズルズルと下げ幅を拡大していった。仕掛けは多めだったものの買い玉の方が優勢で、全体下げをみて慌てて決済していったが結構時間を費やした。ようやく売り玉に目を向けると思ったほど下げておらず嫌になってしまった。ナスダック下げにあわせてハイテク系の下げが目立っているのではないか?あまり連動してないと感じる銘柄が目立った。こうなるとやりにくい。(11:00記)

今度はギャップダウン

2007年05月15日
週明けのNYはダウが続伸したもののナスダックは反落。すると日経平均は後者にあわせたのか安く寄って前場は目立った反発もなく安値圏で推移した。ギャップダウンとギャップアップを交互に繰り返すとは日本市場の主体性の無さを感じる。

NYダウに対しては週末の反発で安心感が戻って、昨日は持ち越し量を増やしてみたのだが、これが何とか決まって比較的高水準の利益を確保できた。だがデイトレの方はさっぱりで、買い建てはもちろん売り建てもなかなか利が乗らない。スイングの期待以上の利益もそうだが、やや指数が独り歩きしている印象であった。

後場は久々に通院のため外出。完全自動売買分(F作戦)は売り建てのみなので後場寄りで安全に全決済することも考えたが、すでに前場出利食い指値にかかってある程度の利益は確保済なので、通常通りそのまま不出来引け成りで出掛ける。結果は夕方更新予定。(11:00記)

NY反発でギャップアップ

2007年05月14日
週末のNYは反発して、下げのきつかったナスダックも前日の下げ幅の3分の2ほど戻した。この安心感から今日はギャップアップで始まり、その後も堅調に推移している。こうした中での仕掛けは売り建てが多くなって苦労しがちなのであるが、週初だからか意外にも買いが多めで比較的
楽な展開となった。

警戒感から週末のスイング持ち越しを抑え目にしたことと、デイトレの取りこぼしも割とあって利益はまだ伸び悩みと思われるが、先週の不調からは改善の兆しがみられる。(11:00記)

NY高値波乱

2007年05月11日
NYがようやく反落となったことで動きが出てきそう。当然大幅安で寄ってきたが、寄り後も下げ止まらず弱く推移。こうした状況でも仕掛けの売り・買いバランスはそれほど悪くなく必ずしも全面安といった印象でもない。もっともここ最近苦労してきた自動仕掛けにおける売り・買いバランス確保の施策が効果をあげてきている面もあると思われる。

まず買い玉を早々にカットして売り玉の利益を伸ばす戦略をとったが、さすがに売り玉の多くがアドバンテージの少ない銘柄のためかあまり値幅を取ることができず、まだ内容には不満が残る。(11:00記)

苦戦続く

2007年05月10日
昨日よりはマシな印象だが、それでも大きく環境が変わったともいえず苦戦が続いている。9:30頃までの動きに翻弄されながらもコツコツと薄利を積み重ねていくも、その伸びは鈍いままで我慢のトレードが続く。

どうも好不調の波が1〜2週間単位であることは実感しているが、できればSQ通過で流れが変わることを期待したい。(11:00記)

完敗

2007年05月09日
今日は残念ながら完敗となりそう。主な原因は昨日も感じていた指数の方向感なき迷走と、それに伴う個別株のバラバラな動き。逆張りで仕掛けるのだが、この展開になるとそれぞれ動いた方向をキープしがちで、往復ビンタに近い状態となってしまう。

売りでも買いでもとれないのでイライラ感ばかりがつのり、精神的にもよくない。こうした日もあると割り切り、変に取り返そうなどという気を起こさずに明日また気分を新たに頑張りたい。(11:00記)

苦戦

2007年05月08日
GW連休前から比較的好成績で推移していたのだが、今日は難しくなった。昨日の展開が高く始まってから膠着状態となってしまったことで、その後の方向感が見えなくなって個別色が強まった印象を持った。こうして指数との連動性が薄れると苦戦を免れない。

仕掛け量はそこそこを確保したのだが、指数も弱めに寄って上昇したもののまた失速と単純ではなく、個別はさらに難しい感じで損益トントン程度で手仕舞う銘柄が続出して利益を伸ばすことが難しかった。SQも控えており、こういった場合は安全第一でいくしかなかろう。(11:00記)

連休明け

2007年05月07日
GW連休を終え心身ともにリフレッシュして今日からトレード再開。日記の記入場所も変わったが内容はこれまで通り、日々のトレードを通じて感じたことを記していきたい。

まずはトレードの感覚を取り戻すために無理せずいこうと考えていたが、自動発注システムなので条件に合った銘柄は淡々と拾ってくる。連休中のNY続伸の流れから高く寄るのは確実で、その後どう動くかを注目していたが寄り天とはならずにさらに上げる展開。そこで定石通り売り玉をまず手仕舞って、残った買い玉の利を伸ばす戦略をとった。スタートが高かった割に買い玉も結構仕込むことが出来たので、全体相場が堅調な中を安全に利食いしていけた。

後場に持ち越している銘柄も少しあるが、金額的僅かで今日の成績を大きく左右することはない。まずは無難に再開できて良かった。明日以降はSQ前の仕掛け的な動きにも気をつけていきたい。(11:00記)

※当日の成績(粗利ベース)は大引け後にこちらにアップするようにしています。

私が専業トレーダーになるまで

2007年05月05日
私のトレード手法をレポートで解説する準備を進めていますが、そこに至るまでの経緯をここで少し補足しておきたいと思います。

私が株式投資を始めたのは1987年のことで、まだ学生でありながら50万円を元手に挑戦しました。今のようなオンライントレードはなく対面注文(実際には電話注文)でしたが、当時はバブル絶頂に向けて株価は右肩上がりであり、押し目を買っておけばたいがい間もなく利が乗ったので、こうした売買を繰り返して利益を積み重ねていました。

株式投資を始める前からパソコンに興味があった私は、これを株式投資に活用したいと考えました。データさえ揃えば、指定した条件に合致する銘柄を抽出する作業(プログラミング)は簡単で、是非とも実現させたかったのです。当時は殆どなかったチャートを表示させるソフトを手に入れてプログラムを勉強して、任意の銘柄の株価データを入力すればその銘柄のテクニカル分析やチャートを表示するプログラムを独自に作りました。もちろんプログラミングについては完全な独学です。しかし肝心の株価データは新聞の株価欄を見て手入力するしか方法がありません。幸い当時はバブル絶頂に向けて「鉄が飛び、船が舞う」ような時代で自己資金で買える銘柄は鉄鋼、造船、海運、電力くらいしかなかったので、それらの約50銘柄をフォローしておけば十分で、それを地道に続けてデータを分析しました。

就職後は仕事が忙しく株式投資をする余裕はしばらくなかったのですが、バブルが崩壊して平均株価が節目を割り込むたびにニュースで大きく報道され、その度にかつて売買していた銘柄の株価を新聞でチェックすると大きく値下りしていることに驚いていました。そこで大きく突っ込んだところに買いを入れ、短期間のリバウンドで売却するといった売買を年に数回程度行なうようになりました。

1990年代の後半になるとインターネットが急速に普及してきました。まだモデムを使ったアナログ回線へのダイヤルアップ接続でしたが、通信速度も徐々に向上していき、やがて証券会社がオンライントレードに力を入れるようになって、同時期の日本版金融ビッグバンによる株式手数料の自由化によって急速な値下げ競争が繰り広げられました。それまで手数料等を差し引いて利益を得るためには約4%の値上りが必要と言われていましたが、それがわずか1〜2円の値上りで手数料が抜けるようになりました。これにより株式投資に対する考え方が大きく変わりました。つまりこれまで夢と考えていた投資環境が実現して、これを職業とする専業トレーダーが成り立つのではないかということです。1999年頃のことでした。

その後もオンライントレードへの証券各社の注力とそれに伴う手数料値下げ競争は続き、一方でExcelを利用した自作のテクニカル分析も改良を重ねてデータの蓄積を進めました。そしてY2k問題を通過した2000年になり、新世紀に新たなスタートを切ろう、やるならここしかないという気持ちが高まってき、そしてついに退職・専業化の決断をしました。

こうして2001年の新世紀に念願の専業トレーダー生活を開始したのですが、決して潤沢な資金ではなく失敗が許されない状況での船出でした。それでも不安よりも希望の方がはるかに大きかったと記憶しています。間もなくスイングトレードの投資ルールを確立し、これにより安定した利益が得られるようになったのですが、これは逆張りの買い専門であり、日経平均が10000円を割って底が見えなくなる状況では先行きに不安のある手法でした。相場環境から考えて空売り手法の取得を目指したのですが、単純に逆張りの買いと反対のルールを適用しただけでは全然うまくいきません。日経平均先物にも手を出したものの、明確なルールを確立していないため結局やられてしまう苦い経験もしました。こうした中でデイトレードに注目するようになったのです。この続きはレポートで解説したいと思います。

自己紹介

2007年05月02日
はじめまして、徳山秀樹です。このたびパンローリングさんの「システムトレード S-1 MAX CLUB」に参加させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。

簡単に自己紹介しますと投資暦は約20年で、学生トレーダーを経て一般企業に就職し、2000年末で退職して念願の専業トレーダーになりました。7年目となる現在は日本株のデイトレードを中心にしたトレード利益で生計を立てています。

手法は一応あらかじめ決められたルールに基づいて機械的に売買する方法ですが、裁量の要素も残っていてシステムトレーダーを名乗るには疑問があろうと思います。決して潤沢とはいえない資金で生活費を稼いでいかねばなりませんので、どうしても目先の利益を優先してしまいがちのが現状です。

それでもこうして参加させていただけるのは、自ら開発した自動売買プログラムを操って日々トレードしているからだと思います。銘柄選びから発注作業までこなしてくれるこのシステムが今の私のトレード生活を支えているのです。

私のトレードスタイルにつきましては今後のレポートで述べることとします。ブログではこれまで
自分の個人サイトでつけていた日々のトレード雑感を移管することで、実践面での取り組みを中心に書いていくつもりです。



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